题目
[不定项选择题](2021年真题改编)关于2003年新巴塞尔协议的说法,正确的有(    )。
  • A.对商业银行组织形式的变动提出了相应的资本约束对策
  • B.风险范围由信用风险拓展到市场风险、流动性风险
  • C.对交易工具的变动提出了相应的资本约束对策
  • D.市场约束成为2003年新巴塞尔资本协议的“三大支柱”之一
  • E.鼓励有条件的大银行基于权威评级机构的评级结果建立内部风险评估模型
答案解析
答案: A,C,D,E
答案解析:

本题考查2003年新巴塞尔资本协议。

【选项B错误】2003年新巴塞尔资本协议中资本要求发生的重大变化之一:对风险范畴的进一步拓展。当前,信用风险仍然是银行经营中面临的主要风险,但是委员会也注意到市场风险和操作风险的影响和破坏力。

因此,本题正确答案为选项ACDE。


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本题来源:第5节 国际金融监管协调
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拓展练习
第1题
[单选题]

巴塞尔协议Ⅲ中,巴塞尔委员会确定了三个最低资本充足率监管标准,其中普通股充足率为(    )。

  • A.4%
  • B.8%
  • C.6%
  • D.4.5%
答案解析
答案: D
答案解析:

本题考查巴塞尔协议Ⅲ。

巴塞尔委员会确定了三个最低资本充足率监管标准,普通股充足率为4.5%,一级资本充足率为6%,总资本充足率为8%。

因此,本题正确答案为选项D。

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第2题
[单选题]关于1988年巴塞尔报告的说法,错误的是(    )。
  • A.

    普通股至少占全部资本的50%

  • B.确认了监督银行资本的可行的统一标准
  • C.表外业务计算风险加权资产要按照信用换算系数进行
  • D.银行资本分为核心资本和附属资本
答案解析
答案: A
答案解析:

本题考查1988年巴塞尔报告。

【选项A错误】核心资本又称一级资本,包括实收股本(普通股)和公开储备,这部分资本至少占全部资本的50%。

因此,本题正确答案为选项A。

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第3题
[不定项选择题]巴塞尔协议Ⅲ初步框架中,为增强单家银行以及银行体系维护流动性的能力,引入的流动性风险监管的量化指标有(    )。
  • A.流动性覆盖率
  • B.一级资本充足率
  • C.净稳定融资比率
  • D.资本杠杆率
  • E.普通资本充足率
答案解析
答案: A,C
答案解析:

本题考查巴塞尔协议Ⅲ。

巴塞尔协议Ⅲ初步框架中为增强单家银行以及银行体系维护流动性的能力,引入的两个流动性风险监管的量化指标是流动性覆盖率【选项A】、净稳定融资比率【选项C】

因此,本题正确答案为选项AC。

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第4题
[不定项选择题]2010年巴塞尔协议Ⅲ对银行监管国际规则进行了重大改革,内容主要包括(    )。
  • A.要求银行建立留存超额资本
  • B.确立了最低资本要求、监管当局的监督检查和市场约束等“三大支柱”
  • C.引入杠杆率监管标准
  • D.要求银行建立反周期超额资本
  • E.引入流动性覆盖率监管标准
答案解析
答案: A,C,D,E
答案解析:

本题考查巴塞尔协议Ⅲ。

【选项B错误】属于2003年新巴塞尔资本协议的内容。

2010年巴塞尔协议Ⅲ的内容包括:

(1)强化资本充足率监管标准(三个最低资本充足率监管标准,两个超额资本的要求:留存超额资本、反周期超额资本)【选项AD正确】

(2)引入杠杆率监管标准【选项C正确】

(3)建立流动性风险量化监管标准(流动性覆盖率、净稳定融资比例)【选项E正确】

(4)确定新监管标准的实施过渡期。

因此,本题正确答案为选项ACDE。

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第5题
[单选题]

(2023年真题改编)2010年的巴塞尔协议Ⅲ引入了杠杆率监管指标,并规定杠杆率不能低于(    )。

  • A.

    5%

  • B.

    3%

  • C.

    4%

  • D.

    8%

答案解析
答案: B
答案解析:

本题考查巴塞尔协议Ⅲ。

自2011年初按照3%的标准(一级资本/总资产)开始监控杠杆率的变化。

因此,本题正确答案为选项B。

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