题目
[单选题]假设某资产组合的预期收益率为10%，无风险利率为1%，市场组合的预期收益率为5%。在CAPM 假设条件下，该资产组合的贝塔值是（ ）。答案解析
答案：
A
答案解析：
本题考查资本资产定价模型。
资本资产定价模型公式为：
，式中，rf为无风险利率，E(rM)为市场组合的预期收益率。
依据题干数据，代入公式得：10%=1%+β×（5%-1%），由此可得出，β=2.25。
因此，本题正确答案为选项A。
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本题来源：2024年《金融》真题（考生回忆版）
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拓展练习
第1题
[不定项选择题]Fama-French提出的三因子模型中的因子有（ ）。
答案解析
答案：
A,B,D
答案解析：
本题考查因素模型。
Fama-French三因子模型包括三个因子因素，分别为市场因子、市值因子和账面市值比因子。
因此，本题正确答案为选项ABD。
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第2题
[单选题]融资租赁有基本功能和扩展功能，其中扩展功能是（ ）。答案解析
答案：
B
答案解析：
本题考查租赁的概念与功能。
融资与投资时融资租赁的基本功能；产品促销与资产管理是融资租赁的扩展功能。
因此，本题正确答案为选项B。
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第3题
[单选题]既可以调节经常账户收支平衡，又可以调节资本账户收支失衡的宏观经济政策是（ ）。答案解析
答案：
B
答案解析：
本题考查外部均衡的调节政策。
货币政策既调节经常账户收支，也调节资本与金融账户收支。
财政政策主要调节经常账户收支。
汇率政策主要调节经常账户收支。
因此，本题正确答案为选项B。
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第4题
[不定项选择题]关于资产负债管理中缺口分析的说法，正确的是（ ）。答案解析
答案：
B,D
答案解析：
本题考查资产负债管理。
【选项A错误】如果某一时期内到期或需重新定价的负债大于资产，则为利率敏感性负缺口。
【选项C错误】利率敏感性缺口主要衡量一定时期内到期或需重新定价的资产与负债之间的差额，流动性期限缺口分析用于定期计算和监测同期限内到期的资产与负债的差额。
【选项E错误】在利率下降的环境中，保持正缺口会减少利差，对商业银行是不利的。
因此，本题正确答案为选项BD。
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第5题
[不定项选择题]保险机构制定保险费率，主要依据包括（ ）。
答案解析
答案：
A,B,C,E
答案解析：
本题考查保险公司的资金运用特点。
保险费率的制定具有一定的预测性。保险费率是保险产品的价格。保险费率主要是依据以前年度的平均保险事故发生率【选项A】、平均费用率的统计数据【选项B】以及利率和【选项C】资金运用收益率的预测【选项E】来制定的。
因此，本题正确答案为选项ABCE。
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