题目
[单选题]假设某资产组合的预期收益率为10%，无风险利率为1%，市场组合的预期收益率为5%。在CAPM 假设条件下，该资产组合的贝塔值是（ ）。答案解析
答案：
A
答案解析：
本题考查资本资产定价模型。
资本资产定价模型公式为：
，式中，rf为无风险利率，E(rM)为市场组合的预期收益率。
依据题干数据，代入公式得：10%=1%+β×（5%-1%），由此可得出，β=2.25。
因此，本题正确答案为选项A。
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本题来源：2024年《金融》真题（考生回忆版）
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拓展练习
第1题
[单选题]国际收支平衡表交易计价的基础是（ ）。答案解析
答案：
B
答案解析：
本题考查国际收支平衡表的内容。
一项国际经济交易可能存在多个价格，国际收支平衡表以成交时的市场价格作为交易计价的基础。
因此，本题正确答案为选项B。
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第2题
[单选题]资产管理计划初始募集金额不得低于（ ）。答案解析
答案：
A
答案解析：
本题考查基金管理公司主要业务。
资产管理计划的初始募集规模不得低于1000万元。集合资产管理计划的初始募集期自资产管理计划份额发售之日起不得超过60天，专门投资于未上市企业股权的集合资产管理计划的初始募集期自资产管理计划份额发售之日起不得超过12个月。
因此，本题正确答案为选项A。
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第4题
[单选题]关于多种风险资产配置有效边界的说法，错误的是（ ）。答案解析
答案：
C
答案解析：
本题考查投资组合与分散风险。
从下图可以看出，有效边界具有如下特点：
（1）有效边界是一条向右上方倾斜的曲线，反映了“高风险、高收益”的原则【选项BD正确】；
（2）有效边界是一条向上凸的曲线【选项A正确】；
（3）有效边界曲线上不可能有凹陷的地方【选项C错误】。
因此，本题正确答案为选项C。
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第5题
[单选题]商业银行信用风险管理过程中的“3C”分析方法是指（ ）。答案解析
答案：
A
答案解析：
本题考查各类风险管理。
“3C”分析是分析借款人的现金流、管理和业务连续性。
因此，本题正确答案为选项A。
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