题目
[不定项选择题]常用的市场风险限额包括(    )。
  • A.利率限额
  • B.交易限额
  • C.新风险敞口限额
  • D.风险限额
  • E.敏感度限额
答案解析
答案: B,D,E
答案解析:

本题考查各类风险管理

常用的市场风险限额包括:

(1)交易限额,即对总交易头寸或净交易头寸设定的限额【选项B正确】

(2)风险限额,即对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额【选项D正确】

(3)止损限额,即允许的最大损失额;

(4)敏感度限额,即在保持其他条件不变的前提下,对单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化对金融工具和资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额【选项E正确】

利率限额、新风险敞口限额均为干扰选项,教材未提及【选项AC错误】

因此,本题正确答案为选项BDE。

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本题来源:第七章 第2节 金融风险管理
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拓展练习
第1题
[单选题]在市场风险管理中,选择有利的货币用于(    )管理。
  • A.利率风险
  • B.信用风险
  • C.汇率风险
  • D.投资风险
答案解析
答案: C
答案解析:

本题考查各类风险管理

汇率风险的管理方法主要有:

(1)选择有利的货币

(2)提前或推迟收付外币;

(3)进行结构性套期保值;

(4)做远期外汇交易;

(5)做货币衍生品交易。

因此,本题正确答案为选项C。

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第2题
[不定项选择题]

在市场风险中,汇率风险又包括(    )。

  • A.交易风险
  • B.

    流动性风险

  • C.折算风险
  • D.经济风险
  • E.商品风险
答案解析
答案: A,C,D
答案解析:

本题考查金融风险分类。

市场风险中的汇率风险可细分为以下三种:

(1)交易风险【选项A正确】

(2)折算风险【选项C正确】

(3)经济风险【选项D正确】

流动性风险、商品风险均为干扰选项【选项BE错误】

因此,本题正确答案为选项ACD。

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第3题
[单选题]下列关于金融风险中市场风险的说法,错误的是(    )。
  • A.股票风险是由于股票价格发生不利变动而给银行带来损失的风险
  • B.商品风险中所述的商品包括黄金、农产品、矿产品等
  • C.利率不匹配的组合利率风险,即贷出资金采用固定利率而借入资金采用浮动利率,此时利率不断上升
  • D.

    期限不匹配的组合利率风险的情形之一是依靠借入短期资金支撑贷出长期资金(借短放长),贷出的长期资金采用固定利率,此时利率不断上升

答案解析
答案: B
答案解析:

本题考查金融风险分类。

【选项A正确】股票风险是由于股票价格发生不利变动而给银行带来损失的风险。

【选项B错误】值得注意的是,商品风险中所述的商品不包括黄金,根据现行的国际和国内监管规则,黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。

【选项C正确】利率不匹配的组合利率风险,即贷出资金采用固定利率而借入资金采用浮动利率,此时利率不断上升。

【选项D正确】期限不匹配的组合利率风险的情形之一是依靠借入短期资金支撑贷出长期资金(借短放长),贷出的长期资金采用固定利率,此时利率不断上升。

因此,本题正确答案为选项B。

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第4题
[单选题]下列关于金融风险管理的流程的描述,正确的是(    )。
  • A.

    风险评估→风险识别→风险分类→风险控制→风险报告→风险监测

  • B.

    风险识别→风险评估→风险分类→风险控制→风险监测风险报告

  • C.

    风险分类→风险评估→风险识别→风险控制→风险监测→风险报告

  • D.

    风险控制→风险评估→风险分类→风险识别→风险监测→风险报告

答案解析
答案: B
答案解析:

本题考查金融风险的管理。

金融风险管理的流程为:风险识别→风险评估→风险分类→风险控制→风险监测→风险报告。

因此,本题正确答案为选项B。

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第5题
[不定项选择题]COSO在其《内部控制——整合框架》中正式提出内部控制由五项要素构成,下列各项中属于的是(    )。
  • A.风险识别
  • B.控制环境
  • C.控制活动
  • D.信息与沟通
  • E.风险管理
答案解析
答案: B,C,D
答案解析:

本题考查内部控制框架。

COSO在其《内部控制——整合框架》中正式提出内部控制由五项要素构成:

(1)控制环境【选项B正确】

(2)风险评估;

(3)控制活动【选项C正确】

(4)信息与沟通【选项D正确】

(5)监督。

风险识别、风险管理均为干扰选项,教材未提及【选项AE错误】

因此,本题正确答案为选项BCD。

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