题目
[组合题]假定甲商业银行2019年末的资产负债表数据如下:资产规模为9100亿元,负债规模为8447亿元。在该商业银行的资产业务中,贷款余额为4900亿元,其中房地产贷款占比超过30%。该商业银行的资产平均到期日为260天,负债平均到期日为160天。即将到期需要重新定价的资产和负债规模分别为1500亿元和2300亿元。由于近期市场利率波动较大,该商业银行需加大资产负债管理力度。
[要求1]

2019年末,甲商业银行的平均流动率是(    )。

  • A、1.23
  • B、0.62
  • C、1.08
  • D、1.63
[要求2]

根据甲银行的平均流动率,该银行在资产负债管理中应针对性地加强(    )。

  • A、

    速度对称管理

  • B、

    比例对称管理

  • C、

    规模对称管理

  • D、结构对称管理
[要求3]

依据缺口分析理论,近期市场利率出现较大波动,则甲商业银行利率利差表现(    )。

  • A、

    利率上升,利差收益增加

  • B、

    利率下降,利差收益增加

  • C、

    利率上升,利差收益减少

  • D、

    利率下降,利差收益减少

[要求4]

如果房地产市场出台限制性政策,甲商业银行需要测算在房价下跌6%时,银行能够承受房地产市场变化带来的损失,这一测算方法称为(    )。

  • A、缺口分析
  • B、

    情景模拟

  • C、

    流动性压力测试

  • D、

    久期分析

答案解析
[要求1]
答案: D
答案解析:

本题考查资产负债管理。

平均流动率计算公式为:平均流动率=资产平均到期日/负债平均到期日。

依据题干数据,代入公式得:

甲商业银行的平均流动率=资产平均到期日/负债平均到期日=260/160=1.63。

因此,本题正确答案为选项D。

[要求2]
答案: A
答案解析:

本题考查资产负债管理。

速度对称原理即偿还期对称原理,是指商业银行资产分配应根据资金流转速度来决定,银行资产与负债偿还期应保持一定程度的对称关系。作为对称原理的具体运用,这种原理提供了一个计算方法:即计算平均流动率。如果平均流动率大于1,表示资产运用过度;如果平均流动率小于1,表示资产运用不足。 

因此,本题正确答案为选项A。

[要求3]
答案: B,C
答案解析:

本题考查资产负债管理。

本案例中,即将到期需要重新定价的资产和负债规模分别为1500亿元和2300亿元,即存在着负缺口。

在利率下降时,保持负缺口,利差收益会增加,对银行有利。在利率上升时,保持负缺口,利差收益会减少,对商业银行不利。

因此,本题正确答案为选项BC。

[要求4]
答案: C
答案解析:

本题考查资产负债管理。

缺口分析是商业银行衡量资产与负债之间重定价期限和现金流量到期期限匹配情况的一种方法,主要用于利率敏感性缺口和流动性期限缺口分析。

久期分析是商业银行衡量利率变动对全行经济价值影响的一种方法。

外汇敞口分析和敏感性分析是商业银行衡量汇率变动对全行财务状况影响的一种方法。

流动性压力测试是一种以定量分析为主的流动性风险分析方法,是一种极端情况下的情景模拟分析。

因此,本题正确答案为选项C。

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本题来源:2024年《金融》模考一
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拓展练习
第1题
[单选题]

在现代信息技术的有效支持下,商业银行新型业务运营模式与传统业务运营模式相比的突出特点是(    )。

  • A.

    管理半径短

  • B.

    前台与中后台分离

  • C.

    人工成本高

  • D.

    空间上一体

答案解析
答案: B
答案解析:

本题考查运营管理。

新型的业务运营模式是在信息技术的有效支持下,将前台与中后台分离。

因此,本题正确答案为选项B。

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第2题
[单选题]

下列有关金融工具性质的说法中,正确的是(    )。

  • A.

    金融工具的性质包括风险性、流动性、收益性和偿还性

  • B.

    金融工具的风险一般来源于信用风险和市场风险这两个方面

  • C.

    债券的期限没有法律约束力

  • D.

    金融工具的收益只有金融工具定期的股息和利息收益

答案解析
答案: B
答案解析:

本题考查金融工具体系。

金融工具的性质包括风险性、流动性、收益性和期限性,债券的特征包括偿还性、流动性、收益性和优先受偿性【选项A错误】

债券的期限具有法律约束力,是对融资双方权利的保障和责任的约束【选项C错误】

金融工具的收益性包括金融工具定期的股息和利息收益以及出售金融工具获得的价差收益两个方面【选项D错误】

因此,本题正确答案为选项B。

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第3题
[单选题]

测度国际储备总量是否适度的经验指标中,国际储备额与国民生产总值之比一般为(    )。

  • A.10%
  • B.25%
  • C.30%
  • D.30%~50%
答案解析
答案: A
答案解析:

本题考查国际储备的规模管理。

在实践中,测度国际储备总量是否适度的经验指标如下:

1)国际储备额与国民生产总值之比,一般为10%

(2)国际储备额与外债总额之比,一般为30%~50%。

(3)国际储备额与进口额之比,一般为25%;如果以月来计量,国际储备额应能满足3个月的进口需求。

因此,本题正确答案为选项A。

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第4题
[不定项选择题]

下列货币政策工具中,属于直接信用控制的有(    )。

  • A.道义劝告
  • B.贷款限额
  • C.

    流动性比率

  • D.

    利率限制

  • E.

    窗口指导

答案解析
答案: B,C,D
答案解析:

本题考查货币政策的目标与工具。

直接信用控制的货币政策工具有:

(1)贷款限额【选项B正确】

(2)利率限制【选项D正确】

(3)流动性比率【选项C正确】

(4)直接干预。

道义劝告、窗口指导属于间接信用控制工具【选项AE错误】

因此,本题正确答案为选项BCD。

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第5题
[不定项选择题]

关于国际资本流动,下列说法正确的有(   )。

  • A.

    由国际经济交易或其他因素引起的资本从一个国家或地区转移到另一个国家或地区称为国际资本流动

  • B.

    国际资本流动的类型包括直接投资、证券投资、国际信贷

  • C.

    证券投资和直接投资是相对而言的,主要从是否行使企业、公司的经营管理权利来区分

  • D.

    证券投资以获得企业、公司的控制权为标志

  • E.

    中长期信贷的主要形式是银团贷款

答案解析
答案: A,B,C,E
答案解析:

本题考查国际资本流动的原因。

直接投资以获得企业、公司的控制权为标志【选项D错误】

因此,本题正确答案为选项ABCE。

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