题目
[组合题]假定甲商业银行2019年末的资产负债表数据如下:资产规模为9100亿元,负债规模为8447亿元。在该商业银行的资产业务中,贷款余额为4900亿元,其中房地产贷款占比超过30%。该商业银行的资产平均到期日为260天,负债平均到期日为160天。即将到期需要重新定价的资产和负债规模分别为1500亿元和2300亿元。由于近期市场利率波动较大,该商业银行需加大资产负债管理力度。
[要求1]

2019年末,甲商业银行的平均流动率是(    )。

  • A、1.23
  • B、0.62
  • C、1.08
  • D、1.63
[要求2]

根据甲银行的平均流动率,该银行在资产负债管理中应针对性地加强(    )。

  • A、

    速度对称管理

  • B、

    比例对称管理

  • C、

    规模对称管理

  • D、结构对称管理
[要求3]

依据缺口分析理论,近期市场利率出现较大波动,则甲商业银行利率利差表现(    )。

  • A、

    利率上升,利差收益增加

  • B、

    利率下降,利差收益增加

  • C、

    利率上升,利差收益减少

  • D、

    利率下降,利差收益减少

[要求4]

如果房地产市场出台限制性政策,甲商业银行需要测算在房价下跌6%时,银行能够承受房地产市场变化带来的损失,这一测算方法称为(    )。

  • A、缺口分析
  • B、

    情景模拟

  • C、

    流动性压力测试

  • D、

    久期分析

答案解析
[要求1]
答案: D
答案解析:

本题考查资产负债管理。

平均流动率计算公式为:平均流动率=资产平均到期日/负债平均到期日。

依据题干数据,代入公式得:

甲商业银行的平均流动率=资产平均到期日/负债平均到期日=260/160=1.63。

因此,本题正确答案为选项D。

[要求2]
答案: A
答案解析:

本题考查资产负债管理。

速度对称原理即偿还期对称原理,是指商业银行资产分配应根据资金流转速度来决定,银行资产与负债偿还期应保持一定程度的对称关系。作为对称原理的具体运用,这种原理提供了一个计算方法:即计算平均流动率。如果平均流动率大于1,表示资产运用过度;如果平均流动率小于1,表示资产运用不足。 

因此,本题正确答案为选项A。

[要求3]
答案: B,C
答案解析:

本题考查资产负债管理。

本案例中,即将到期需要重新定价的资产和负债规模分别为1500亿元和2300亿元,即存在着负缺口。

在利率下降时,保持负缺口,利差收益会增加,对银行有利。在利率上升时,保持负缺口,利差收益会减少,对商业银行不利。

因此,本题正确答案为选项BC。

[要求4]
答案: C
答案解析:

本题考查资产负债管理。

缺口分析是商业银行衡量资产与负债之间重定价期限和现金流量到期期限匹配情况的一种方法,主要用于利率敏感性缺口和流动性期限缺口分析。

久期分析是商业银行衡量利率变动对全行经济价值影响的一种方法。

外汇敞口分析和敏感性分析是商业银行衡量汇率变动对全行财务状况影响的一种方法。

流动性压力测试是一种以定量分析为主的流动性风险分析方法,是一种极端情况下的情景模拟分析。

因此,本题正确答案为选项C。

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本题来源:2024年《金融》模考一
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拓展练习
第1题
[单选题]

在现代信息技术的有效支持下,商业银行新型业务运营模式与传统业务运营模式相比的突出特点是(    )。

  • A.

    管理半径短

  • B.

    前台与中后台分离

  • C.

    人工成本高

  • D.

    空间上一体

答案解析
答案: B
答案解析:

本题考查运营管理。

新型的业务运营模式是在信息技术的有效支持下,将前台与中后台分离。

因此,本题正确答案为选项B。

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第2题
[单选题]

某公司拟发行票面金额为10000美元、年贴现率为6%、期限为60天的商业票据,该商业票据的发行价格应是(    )美元。

  • A.36000
  • B.10000
  • C.9900
  • D.6000
答案解析
答案: C
答案解析:

本题考查货币市场及其构成。

商业票据的发行一般采用贴现方式。

发行价格=票面面额-贴现金额。

贴现金额=票面面额×年贴现率×期限÷360。

依据题干数据,代入公式得:

该商业票据的发行价格=10000-10000×6%×60÷360=9900(美元)。

 

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第3题
[单选题]

作为一国最重要的宏观经济政策,货币政策的主要调节对象是社会(    )。

  • A.总需求
  • B.总供给
  • C.总产出
  • D.总投入
答案解析
答案: A
答案解析:

本题考查货币政策概述。

货币政策是调节社会总需求的政策。

因此,本题正确答案为选项A。

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第4题
[单选题]

下列选项中,不属于国际储备的作用的是(    )。

  • A.

    稳定本币汇率

  • B.

    维持国际资信和投资环境

  • C.

    弥补国际收支逆差

  • D.

    促进经济增长

答案解析
答案: D
答案解析:

本题考查国际储备的构成与作用。

国际储备的作用包括:

(1)弥补国际收支逆差【选项C正确】

(2)稳定本币汇率【选项A正确】

(3)维持国际资信和投资环境【选项B正确】

因此,本题正确答案为选项D。

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第5题
[不定项选择题]

债券基金主要的投资风险包括(    )。

  • A.

    利率风险

  • B.

    系统性风险

  • C.

    信用风险

  • D.

    提前赎回风险

  • E.

    通货膨胀风险

答案解析
答案: A,C,D,E
答案解析:

本题考查证券投资基金分类。

债券基金主要的投资风险包括:

(1)利率风险【选项A正确】

(2)信用风险【选项C正确】

(3)提前赎回风险【选项D正确】

(4)通货膨胀风险【选项E正确】

(5)管理运作风险。

因此,本题正确答案为选项ACDE。

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