题目
[组合题]金融租赁公司甲(以下简称甲公司)是乙银行全资持有的唯一租赁业务平台,主营业务为飞机租赁及融资服务。2021年12月31日,甲公司的相关业务经营指标如下:总资产为993.07亿元,风险加权资产总额为970.43亿元,净资产为145.52亿元,资本净额为156.15亿元,融资租赁规模为936.62亿元,应收租赁款净额为907.28亿元,向金融机构拆入资金为56.39亿元。甲公司对航空公司丙(以下简称丙公司)的应收租赁款账面价值余额为33.91亿元。根据以上资料,回答下列问题:
[要求1]根据《金融租赁公司管理办法》,甲公司的资本充足率是(    )。
  • A、16.09%
  • B、15.72%
  • C、14.99%
  • D、14.65%
[要求2]关于同业拆借比例的说法,正确的是(    )。
  • A、

    根据监管要求,同业拆入资金不得超过资本净额的100%

  • B、

    甲公司的同业拆借比例为38.75%

  • C、

    甲公司的同业拆借比例为36.11%

  • D、

    根据监管要求,同业拆入资金不得超过净资产的50%

[要求3]

甲公司对丙公司的融资集中度是(    )。

  • A、

    23.3%

  • B、

    3.62%

  • C、3.73%
  • D、

    21.72%

[要求4]甲公司在经营过程中可能面临的市场风险是(    )。
  • A、地缘政治冲突导致汇率不确定性增加
  • B、市场因素导致利率波动增加
  • C、丙公司因疫情原因经营困难,不能按时支付租金
  • D、丙公司的抵押品价值大幅减损
答案解析
[要求1]
答案: A
答案解析:

资本充足率=资本净额/风险加权资产×100%=156.15/970.43×100%≈16.09%。

[要求2]
答案: A,C
答案解析:

金融租赁公司同业拆入资金不得超过资本净额的100%。

甲公司的同业拆借比例=同业拆入资金余额/资本净额×100%=56.39/156.15×100%≈36.11%。

[要求3]
答案: D
答案解析:单一客户融资集中度=对单一承租人的全部融资租赁业务余额/资本净额×100%=33.91/156.15×100%≈21.72%。
[要求4]
答案: A,B
答案解析:市场风险是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的不利变动而可能遭受的损失。市场风险包括汇率风险、利率风险、股票风险和商品风险四种类型。
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本题来源:2022年《金融》真题(考生回忆版)
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拓展练习
第1题
[单选题]

宏观审慎政策工具中,属于结构维度的工具是(    )。

  • A.

    资产负债管理工具

  • B.

    跨境资本流动管理工具

  • C.

    特定机构附加监管规定

  • D.金融市场交易行为工具
答案解析
答案: C
答案解析:

结构维度的工具主要包括:

①特定机构附加监管规定,通过对系统重要性金融机构提出附加资本和杠杆率、流动性等要求,对金融控股公司提出并表、资本、集中度、关联交易等要求,增强相关机构的稳健性,减轻其发生风险后引发的传染效应;

②金融基础设施管理工具,主要通过强化有关运营及监管要求,增强金融基础设施稳健性;

③跨市场金融产品管理工具,主要通过加强对跨市场金融产品的监督和管理,防范系统性金融风险跨机构、跨市场、跨部门和跨境传染;

④风险处置等阻断风险传染的管理工具,例如恢复与处置计划,主要通过强化金融机构及金融基础设施风险处置安排,要求相关机构预先制定方案,当发生重大风险时根据预案恢复持续经营能力或实现有序处置,保障关键业务和服务不中断,避免引发系统性金融风险或降低风险发生后的影响。

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第2题
[单选题]关于证券公司办理经纪业务禁止行为的说法,错误的是(    )。
  • A.证券公司不得允许他人以证券公司的名义直接参与证券的集中交易
  • B.证券公司的从业人员可以私下接受客户委托买卖证券,由所属的证券公司承担全部责任
  • C.证券公司不得对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失做出承诺
  • D.证券公司不得接受客户的全权委托而决定证券买卖、选择证券种类、决定买卖数量或者买卖价格
答案解析
答案: B
答案解析:证券公司的从业人员不得私下接受客户委托买卖证券,其在证券交易活动中,执行所属的证券公司的指令或者利用职务违反交易规则的,由所属的证券公司承担全部责任,选项B错误。
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第3题
[单选题]中国人民银行、原中国银监会发布的《关于加强商业性房地产信贷管理的通知》明确,对购买首套自住房且套型建筑面积在90平方米以下的,贷款首付款不得低于20%。该措施属于(    )。
  • A.一般性货币政策工具
  • B.直接信用控制的货币政策工具
  • C.间接信用指导的货币政策工具
  • D.选择性货币政策工具
答案解析
答案: D
答案解析:选择性货币政策工具是中央银行对于某些特殊领域实施调控所采取的措施或手段,可作为一般性货币政策工具的补充,根据需要选择运用。这类工具主要有以下三种:①消费者信用控制。②不动产信用控制。③优惠利率。
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第4题
[不定项选择题]关于期权价值与波动率关系的说法,正确的有(    )。
  • A.欧式期权的波动率相比美式期权的波动率更大
  • B.对于有相同期权费的看涨、看跌期权,前者的隐含波动率更大
  • C.看跌期权的价值与波动率呈负相关关系
  • D.看涨期权的价值与波动率呈正相关关系
  • E.对于相同执行价格的看涨、看跌期权,两者的隐含波动率相等
答案解析
答案: D,E
答案解析:美式期权可以随时行权,因此波动率更大,选项A错误。由于看涨期权和看跌期权均与波动率呈正相关关系,且相同执行价格的看涨、看跌期权的隐含波动率应该相等,选项BC错误。
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第5题
[不定项选择题]调节国际收支不均衡的必要性包括(    )。
  • A.是稳定利率水平的要求
  • B.是稳定汇率的要求
  • C.是保有适量外汇储备的要求
  • D.是稳定物价的要求
  • E.是世界银行的要求
答案解析
答案: B,C,D
答案解析:国际收支不均衡调节的必要性主要有三个方面:①国际收支不均衡的调节是稳定汇率的要求(选项B)。②国际收支不均衡的调节是稳定物价的要求(选项D)。③国际收支不均衡的调节是保有适量外汇储备的要求(选项C)。
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