题目

[组合题](二)材料一:国际金融危机后,为了有效防范系统性金融风险,加强对“大而不倒”金融机构的监管成为全球金融监管的重要课题之一。2011年开始,金融稳定理事会每年发布全球系统重要性银行名单,巴塞尔委员会发布系统重要性银行的监管框架,各国金融监管当局也结合各自国情推动国际规则在本国落地实施。材料二:为顺应国际监管改革趋势,强化国内系统重要性银行监管,我国监管部门分别于2018年11月和2020年12月发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》和《系统重要性银行评估办法》,2021年末发布《宏观审慎政策指引(试行)》。材料三:2021年10月,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会评估认定19家国内系统重要性银行,并发布《系统重要性银行附加监管规定(试行)》。其中,A银行属于上述19家国内系统重要性银行之一,被分类为第四组、附加资本要求为1%,该银行的储备资本要求与逆周期资本要求均为风险加权资产的2.5%。根据以上资料,回答下列问题:
[要求1]关于系统性金融风险的说法正确的是(    )。
  • A、监测重点是企业和家庭部门的债务水平和偿还能力
  • B、主要来源于时间和结构两个维度
  • C、可能通过跨机构、跨部门、跨市场、跨境传染
  • D、可以表现为金融杠杆的过度扩张或收缩
[要求2](2025年变动知识点)A银行的总资本要求为(    )。
  • A、8%
  • B、14%
  • C、11.5%
  • D、16%
[要求3]2017年版巴塞尔协议Ⅲ针对全球系统重要性银行提出的监管要求为(    )。
  • A、设定了风险加权资产的最低测算值
  • B、减少银行使用内部模型法
  • C、提出更高的杠杆率监管要求
  • D、首次提出杠杆率监管指标
[要求4]宏观审慎政策工具主要用于防范系统性金融风险,其中结构维度的宏观审慎政策工具为(    )。
  • A、资产负债管理工具
  • B、系统重要性银行附加资本要求
  • C、金融市场交易行为工具
  • D、恢复与处置计划
本题来源:2022年《金融》真题(考生回忆版) 点击去做题

答案解析

[要求1]
答案: B,C,D
答案解析:

本题考查我国宏观审慎政策框架正式确立。

系统性金融风险主要来源于时间和结构两个维度【选项B】

(1)从时间维度看,系统性金融风险一般由金融活动的一致行为引发并随时间累积,主要表现为金融杠杆的过度扩张或收缩【选项D】,由此导致的风险顺周期的自我强化、自我放大。

(2)从结构维度看,系统性金融风险一般由特定机构或市场的不稳定引发,通过金融机构、金融市场、金融基础设施间的相互关联等途径扩散,表现为风险跨机构、跨部门、跨市场、跨境传染【选项C】

因此,本题正确答案为选项BCD。

[要求2]
答案: C
答案解析:A银行是国内系统重要性银行之一,新标准实施后,正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%。
[要求3]
答案: A,C
答案解析:

本题考查银行监管国际规则。

与2010年版的巴塞尔协议Ⅲ相比,2017年版巴塞尔协议Ⅲ致力于提升风险计量框架的可信度,加强各家银行适用内部模型法测算出的加权风险资产的可比性,同时还设定了风险加权资产的最低测算值【选项A】,以减少银行通过使用内部模型法降低资本计提的行为。此外,2017年版的巴塞尔协议Ⅲ对全球系统重要性银行提出了更高的杠杆率监管要求【选项C】

因此,本题正确答案为选项AC。

[要求4]
答案: B,D
答案解析:

本题考查我国宏观审慎政策框架正式确立。

【选项AC错误】属于时间维度的工具。

结构维度的工具主要包括:

(1)特定机构附加监管规定,通过对系统重要性金融机构提出附加资本和杠杆率、流动性等要求,对金融控股公司提出并表、资本、集中度、关联交易等要求,增强相关机构的稳健性,减轻其发生风险后引发的传染效应【选项B】

(2)金融基础设施管理工具;

(3)跨市场金融产品管理工具;

(4)风险处置等阻断风险传染的管理工具,例如恢复与处置计划,主要通过强化金融机构及金融基础设施风险处置安排,要求相关机构预先制定方案,当发生重大风险时根据预案恢复持续经营能力或实现有序处置,保障关键业务和服务不中断,避免引发系统性金融风险或降低风险发生后的影响【选项D】

因此,本题正确答案为选项BD。

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拓展练习

第1题
[单选题]关于回购协议在货币市场中发挥作用的说法,错误的是(    )。
  • A.回购协议降低了市场风险,增加了交易者的交易成本
  • B.回购协议提高了货币市场活跃度及债券的流动性
  • C.回购协议是中央银行进行公开市场操作的重要工具
  • D.回购协议增加了证券的运用途径和闲置资金的灵活性
答案解析
答案: A
答案解析:

本题考查货币市场及其构成。

回购协议作为一种重要的短期融资工具,在货币市场中发挥着以下四点重要作用:

(1)回购交易增加了证券的运用途径和闲置资金的灵活性【选项D正确】

(2)回购协议是中央银行进行公开市场操作的重要工具【选项C正确】

(3)回购交易有助于降低交易者的交易成本【选项A错误】

(4)发展回购协议市场有助于推动银行间同业拆借行为规范化,提高货币市场活跃度及证券的流动性【选项B正确】

因此,本题正确答案为选项A。

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第2题
[单选题]

根据外汇交易的交割期限,汇率可以分为(    )。

  • A.

    中间汇率

  • B.

    收盘汇率

  • C.

    开盘汇率

  • D.

    远期汇率

答案解析
答案: D
答案解析:

本题考查汇率与汇率制度。

汇率的分类:

(1)根据汇率的制定方法,汇率可以分为基本汇率与套算汇率;

(2)根据商业银行在外汇买卖中所处的地位,汇率可以分为买入汇率与卖出汇率;

(3)根据外汇交易的交割期限,汇率可以分为即期汇率与远期汇率

(4)根据汇率形成的机制,汇率可以分为官方汇率与市场汇率;

(5)根据商业银行报出汇率的时间,汇率可以分为开盘汇率与收盘汇率;

(6)根据外汇交易的支付通知方式,汇率可以分为电汇汇率、信汇汇率与票汇汇率;

(7)根据汇率制度的性质,汇率可以分为固定汇率与浮动汇率;

(8)根据衡量货币价值的需要,汇率可以分为名义汇率、实际汇率和有效汇率。

因此,本题正确答案为选项D。

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第3题
答案解析
答案: B
答案解析:

本题考查商业银行存款货币创造。

存款乘数的计算公式为:。式中,ΔD表示包括原始存款在内的经过派生的存款增加总额,ΔR表示原始存款或准备存款的初始增加额,r表示法定存款准备金率,e表示超额存款准备金率,c代表现金漏损率。依据题干数据,代入公式得:

因此,本题正确答案为选项B。

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第4题
[单选题]

(2025年删除知识点)金融租赁公司的业务不包括(    )。

  • A.吸收非银行股东活期存款
  • B.

    吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款

  • C.同业拆借
  • D.签订信托合同
答案解析
答案: D
答案解析:根据《金融租赁公司管理办法》,我国金融租赁公司可申请经营融资租赁业务、转让和受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务、接受承租人的租赁保证金、吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款、同业拆借、向金融机构借款、境外借款、租赁物变卖及处理业务、经济咨询等基本业务。此外,对于经营状况良好、风险管控能力较强的金融租赁公司,经国务院银行业监督管理机构批准,还可开办发行债券、在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务资产证券化、为控股子公司和项目公司对外融资提供担保等业务。
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第5题
[不定项选择题]利率市场化应构建的体系有(    )。
  • A.SHIBOR管理体系
  • B.政策利率管理体系
  • C.市场利率体系
  • D.市场利率管理体系
  • E.同业拆借市场利率体系
答案解析
答案: C,D
答案解析:

本题考查利率市场化改革。

利率市场化就是将利率的决定权交给市场,由供求双方根据自身的资金状况和对金融市场动向的判断自主调节利率水平,最终形成以中央银行政策利率为基础、以货币市场利率为中介、由市场供求决定各种利率水平的市场利率体系【选项C】和市场利率管理体系【选项D】

因此,本题正确答案为选项CD。

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