题目
[组合题]材料一:国际金融危机后,为了有效防范系统性金融风险,加强对“大而不倒”金融机构的监管成为全球金融监管的重要课题之一。2011年开始,金融稳定理事会每年发布全球系统重要性银行名单,巴塞尔委员会发布系统重要性银行的监管框架,各国金融监管当局也结合各自国情推动国际规则在本国落地实施。材料二:为顺应国际监管改革趋势,强化国内系统重要性银行监管,我国监管部门分别于2018年11月和2020年12月发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》和《系统重要性银行评估办法》,2021年末发布《宏观审慎政策指引(试行)》。材料三:2021年10月,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会评估认定19家国内系统重要性银行,并发布《系统重要性银行附加监管规定(试行)》。其中,A银行属于上述19家国内系统重要性银行之一,被分类为第四组、附加资本要求为1%,该银行的储备资本要求与逆周期资本要求均为风险加权资产的2.5%。根据材料,回答下列问题。
[要求1]关于系统性金融风险的说法正确的是(    )。
  • A、监测重点是企业和家庭部门的债务水平和偿还能力
  • B、主要来源于时间和结构两个维度
  • C、可能通过跨机构、跨部门、跨市场、跨境传染
  • D、可以表现为金融杠杆的过度扩张或收缩
[要求2]A银行的总资本要求为(    )。
  • A、8%
  • B、14%
  • C、11.5%
  • D、16%
[要求3]2017年版巴塞尔协议Ⅲ针对全球系统重要性银行提出的监管要求为(    )。
  • A、设定了风险加权资产的最低测算值
  • B、减少银行使用内部模型法
  • C、提出更高的杠杆率监管要求
  • D、首次提出杠杆率监管指标
[要求4]宏观审慎政策工具主要用于防范系统性金融风险,其中结构维度的宏观审慎政策工具为(    )。
  • A、资产负债管理工具
  • B、系统重要性银行附加资本要求
  • C、金融市场交易行为工具
  • D、恢复与处置计划
答案解析
[要求1]
答案: B,C,D
答案解析:系统性金融风险主要来源于时间和结构两个维度(选项B)。①从时间维度看,系统性金融风险一般由金融活动的意志行为并随时间累积,主要表现为金融杠杆的过度扩张或收缩(选项D),由此导致的风险顺周期的自我强化、自我放大。②从结构维度看,系统性金融风险一般由特定机构或市场的不稳定引发,通过金融机构、金融市场、金融基础设施间的相互关联等途径扩散,表现为风险跨机构、跨部门、跨市场、跨境传染(选项C)。系统性金融风险的监测重点包括宏观杠杆率,政府、企业和家庭部门的债务水平和偿还能力,具有系统重要性影响和较强风险外溢性的金融机构、金融市场、金融产品和金融基础设施等。
[要求2]
答案: C
答案解析:A银行是国内系统重要性银行之一,新标准实施后,正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%。
[要求3]
答案: A,C
答案解析:与2010年版的巴塞尔协议Ⅲ相比,2017年版巴塞尔协议Ⅲ致力于提升风险计量框架的可信度,加强各家银行适用内部模型法测算出的加权风险资产的可比性,同时还设定了风险加权资产的最低测算值(选项A),以减少银行通过使用内部模型法降低资本计提的行为。此外,2017年版的巴塞尔协议Ⅲ对全球系统重要性银行提出了更高的杠杆率监管要求(选项C)。
[要求4]
答案: B,D
答案解析:结构维度的工具主要包括:①特定机构附加监管规定,通过对系统重要性金融机构提出附加资本和杠杆率、流动性等要求,对金融控股公司提出并表、资本、集中度、关联交易等要求,增加相关机构的稳健性,减轻其发生风险后引发的传染效应(选项B);②金融基础设施管理工具;③跨市场金融产品管理工具;④风险处置等阻断风险传染的管理工具,例如恢复与处置计划,主要通过强化金融机构及金融基础设施风险处置安排,要求相关机构预先制定方案,当发生重大风险时根据预案恢复持续经营能力或实现有序处置,保障关键业务和服务不中断,避免引发系统性金融风险或降低风险发生后的影响(选项D)。选项AC属于时间维度的工具。
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本题来源:2022年《金融》真题(考生回忆版)
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拓展练习
第1题
[单选题]关于商业银行表外业务和中间业务的说法,错误的是(    )。
  • A.表外业务和中间业务均不构成表内资产和负债
  • B.中间业务在商业银行营业收入中的占比持续下降
  • C.相较于传统业务而言,中间业务不承担或不直接承担市场风险
  • D.表外业务可能影响商业银行当期损益
答案解析
答案: B
答案解析:相对传统业务而言,中间业务具有以下特点:不运用或不直接运用银行的自有资金;不承担或不直接承担市场风险;以接受客户委托为前提,为客户办理业务;以收取服务费(手续费、管理费等)、赚取差价的方式获得收益;种类多、范围广,在商业银行银行营业收入中所占的比重日益上升,选项B错误。
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第2题
[单选题]通常称为银行业风险监管“三驾马车”的基本方法是指(    )。
  • A.市场准入、非现场监管和现场检查
  • B.中国人民银行、中国银保监会、中国证监会分工协作监管
  • C.管法人、管高管和管内控
  • D.罚机构、罚高管和移送司法机关追究刑事责任
答案解析
答案: A
答案解析:银行业监管的基本方法有三种,即市场准入、非现场监管和现场检查,通常被称为银行业风险监管的“三驾马车”。
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第3题
[不定项选择题]

证券公司可以经营证券投资咨询业务,包括(    )。

  • A.

    资产管理业务

  • B.

    财务顾问业务

  • C.

    保荐业务

  • D.

    发布证券研究报告

  • E.

    证券投资顾问业务

答案解析
答案: D,E
答案解析:证券投资咨询业务包括证券投资顾问业务和发布证券研究报告两种基本形式。
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第4题
[不定项选择题]关于经常账户差额的说法,正确的有(    )。
  • A.经常账户差额大于零有利于外汇储备的积累
  • B.经常账户差额等于经济体的储蓄—投资缺口
  • C.经常账户差额又称为贸易差额
  • D.经常账户差额与国内交易有关
  • E.经常账户差额等于经济体的投资—出口缺口
答案解析
答案: A,B,C,D
答案解析:经常账户反映的是居民与非居民之间货物、服务、初次收入和二次收入的流量。这些项目下收入和支出的差额被称作经常账户差额。经常账户差额显示的是出口和应收收入之和与进口和应付收入之和之间的差额(出口和进口指货物和服务,而收入指初次收入和二次收入)。经常账户差额等于经济体的储蓄—投资缺口(选项B正确,选项E错误),因此,经常账户差额与国内交易有关(选项D正确)。
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第5题
[组合题]2021年9月1日,某基金管理公司管理的HT债券型证券投资基金,该基金净资产为73000万元,9月2日该基金净资产为73200万元,该基金的基金管理费率为1.0%。2021年实际天数为365天,法定工作日天数为250天。
答案解析
[要求1]
答案解析:基金每日管理费计算方法如下:H=E×R/当年实际天数,其中,H表示每日需计提的费用;E表示前一日的基金资产净值;R表示年管理费率。因此,该基金9月2日应计提的管理费=73000×1.0%/365=2(万元)。
[要求2]
答案解析:基金管理费率通常与基金规模成反比,与风险成正比。基金规模越大,风险程度越低,基金管理费率越低。①我国管理的股票基金的年管理费率一般为1.5%,年托管费率般为0.25%。②我国管理的指数基金和债券基金的年管理费率一股为0.3%~1.0%,年托管费率一般为0.1%~0.25%。③我国管理的货币市场基金的年管理费率一般为0.15%~0.33%,年托管费率一般为0.05%~0.1%。所以各类证券投资基金的管理费率,从高到低的排列顺序为股票基金>债券基金>货币市场基金。
[要求3]
答案解析:基金管理费,是指基金管理人管理基金资产而向基金收取的费用。基金销售服务费,是用于基金的持续销售和为基金份额特有人提供服务而收取的费用,选项B错误。基金管理费率通常与基金规模成反比,与风险成正比。基金规模越大,风险程度越低,基金管理费率越低,选项D借误。
[要求4]
答案解析:基金销售机构是指基金管理人以及经中国证监会认定的可以从事基金销售的其他机构。目前可申请从事基金销售的机构主要包括商业银行、证券公司、证券投资咨询机构、独立基金销售机构,选项A错误。该基金资产净值与该基金份额持有人数无关,选项D错误。
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