题目
[组合题]材料一：国际金融危机后，为了有效防范系统性金融风险，加强对“大而不倒”金融机构的监管成为全球金融监管的重要课题之一。2011年开始，金融稳定理事会每年发布全球系统重要性银行名单，巴塞尔委员会发布系统重要性银行的监管框架，各国金融监管当局也结合各自国情推动国际规则在本国落地实施。材料二：为顺应国际监管改革趋势，强化国内系统重要性银行监管，我国监管部门分别于2018年11月和2020年12月发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》和《系统重要性银行评估办法》，2021年末发布《宏观审慎政策指引（试行）》。材料三：2021年10月，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会评估认定19家国内系统重要性银行，并发布《系统重要性银行附加监管规定（试行）》。其中，A银行属于上述19家国内系统重要性银行之一，被分类为第四组、附加资本要求为1%，该银行的储备资本要求与逆周期资本要求均为风险加权资产的2.5%。根据材料，回答下列问题。[要求1]关于系统性金融风险的说法正确的是（ ）。
[要求2]A银行的总资本要求为（ ）。
[要求3]2017年版巴塞尔协议Ⅲ针对全球系统重要性银行提出的监管要求为（ ）。
[要求4]宏观审慎政策工具主要用于防范系统性金融风险，其中结构维度的宏观审慎政策工具为（ ）。
- A、资产负债管理工具
- B、系统重要性银行附加资本要求
- C、金融市场交易行为工具
- D、恢复与处置计划
答案解析
[要求1]
答案：
B,C,D
答案解析：系统性金融风险主要来源于时间和结构两个维度（选项B）。①从时间维度看，系统性金融风险一般由金融活动的意志行为并随时间累积，主要表现为金融杠杆的过度扩张或收缩（选项D），由此导致的风险顺周期的自我强化、自我放大。②从结构维度看，系统性金融风险一般由特定机构或市场的不稳定引发，通过金融机构、金融市场、金融基础设施间的相互关联等途径扩散，表现为风险跨机构、跨部门、跨市场、跨境传染（选项C）。系统性金融风险的监测重点包括宏观杠杆率，政府、企业和家庭部门的债务水平和偿还能力，具有系统重要性影响和较强风险外溢性的金融机构、金融市场、金融产品和金融基础设施等。
[要求2]
答案：
C
答案解析：A银行是国内系统重要性银行之一，新标准实施后，正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%。
[要求3]
答案：
A,C
答案解析：与2010年版的巴塞尔协议Ⅲ相比，2017年版巴塞尔协议Ⅲ致力于提升风险计量框架的可信度，加强各家银行适用内部模型法测算出的加权风险资产的可比性，同时还设定了风险加权资产的最低测算值（选项A），以减少银行通过使用内部模型法降低资本计提的行为。此外，2017年版的巴塞尔协议Ⅲ对全球系统重要性银行提出了更高的杠杆率监管要求（选项C）。
[要求4]
答案：
B,D
答案解析：结构维度的工具主要包括：①特定机构附加监管规定，通过对系统重要性金融机构提出附加资本和杠杆率、流动性等要求，对金融控股公司提出并表、资本、集中度、关联交易等要求，增加相关机构的稳健性，减轻其发生风险后引发的传染效应（选项B）；②金融基础设施管理工具；③跨市场金融产品管理工具；④风险处置等阻断风险传染的管理工具，例如恢复与处置计划，主要通过强化金融机构及金融基础设施风险处置安排，要求相关机构预先制定方案，当发生重大风险时根据预案恢复持续经营能力或实现有序处置，保障关键业务和服务不中断，避免引发系统性金融风险或降低风险发生后的影响（选项D）。选项AC属于时间维度的工具。
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本题来源：2022年《金融》真题（考生回忆版）
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拓展练习
第2题
[单选题]假设流通中的现金为400亿元，存款为8000亿元，超额存款准备金为160亿元，法定存款准备金率为8%，那么货币乘数为（ ）。答案解析
答案：
B
答案解析：货币供给的货币乘数m可表示为：m=
，其中，c为现金漏损率（现金比率），r为法定存款准备金率，e为超额存款准备金率。根据题中数据，现金比c=400÷8000=0.05，超额存款准备金率e=160÷8000=0.02，则货币乘数m=
。
，其中，c为现金漏损率（现金比率），r为法定存款准备金率，e为超额存款准备金率。根据题中数据，现金比c=400÷8000=0.05，超额存款准备金率e=160÷8000=0.02，则货币乘数m=
。
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第3题
[不定项选择题]我国金融基础设施统筹监管范围包括（ ）。答案解析
答案：
B,C,D,E
答案解析：我国金融市场基础设施统筹监管范围包括金融资产登记托管系统（选项E）、清算结算系统（包括开展集中清算业务的中央对手方）（选项C）、交易设施、交易报告库、重要支付系统（选项B）、基础征信系统（选项D）等六类设施及其运营机构。
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第4题
[不定项选择题]关于缺口分析理论的说法，正确的有（ ）。答案解析
答案：
A,D
答案解析：缺口分析是商业银行衡量资产与负债之间重新定价期限和现金流量到期期限匹配情况的一种方法，主要用于利率敏感性缺口和流动性期限缺口分析（选项D正确）。以利率敏感性缺口为例，如果某一时期内到期或需要重新定价的资产大于负债，则为正缺口（选项C错误），反之则为负缺口。在利率上升的环境中，保持正缺口对商业银行是有利的（选项A正确，选项B错误），因为资产收益的增长要快于资金成本的增加，利差自然就会增加；而在利率下降的情况中，正缺口会减少利差，对商业银行是不利的。负缺口的情况正好与此相反。现代商业银行的资产负债管理体系是一个复杂的系统，它必须以科学的分析方法、先进的管理工具和有效的管理手段为支持。目前，国际银行业较为通行的资产负债管理方法主要包括三种基础管理方法（缺口分析、久期分析、外汇敞口与敏感性分析）和两种前瞻性动态管理方法（情景模拟和流动性压力测试）（选项E错误）。
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第5题
[不定项选择题]调节国际收支不均衡的必要性包括（ ）。答案解析
答案：
B,C,D
答案解析：国际收支不均衡调节的必要性主要有三个方面：①国际收支不均衡的调节是稳定汇率的要求（选项B）。②国际收支不均衡的调节是稳定物价的要求（选项D）。③国际收支不均衡的调节是保有适量外汇储备的要求（选项C）。
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