利率对于期权价格的影响是比较复杂的。一种简单而不全面的解释是：假设股票价格不变，高利率会导致执行价格的现值降低，从而增加看涨期权的价值。还有一种理解的办法是：投资于股票需要占用投资人一定的资金，投资于同样数量的该股票的看涨期权需要较少的资金。在高利率的情况下，购买股票并持有到期的成本越大，购买期权的吸引力越大。因此，无风险利率越高，看涨期权的价格越高，选项A错误；美式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行，选项B错误；对于美式期权来说，较长的到期时间能增加看涨期权的价值。到期日离现在越远，发生不可预知事件的可能性越大，股价变动的范围也越大，选项C正确；对于看涨期权持有者来说，股价上升对其有利，股价下降对其不利，最大损失以期权费为限，两者不会抵消，因此，股价波动率增加会增加看涨期权价值，选项D错误。

期权价值=内在价值+时间溢价，即时间溢价=期权价值－内在价值=15-（125-115）=5（元）。

看跌期权价值与预期红利大小呈同向变动；看涨期权的价值与预期红利呈反向变动。

欧式期权只能在到期日行权，在较长的到期期限内可能会发放股利，导致股票价格降低，有可能超过时间价值的差额，所以对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值，选项A不正确；对于看跌期权来说，到期日标的资产市场价格越低或者执行价格越高，越有利。因此执行价格提高会导致看跌期权价值增加，选项B正确；无风险利率越高，执行价格的现值PV (X)越低，因此看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低，选项C不正确；股价的波动率高，容易捕获到股价的高点或者低点行权的机会大，期权价值高。股价平稳，波动率低，捕获到行权的机会少，期权价值低，因此股价波动率增加对于期权来说都是会增加价值的，选项D正确。