题目
[组合题](四)金融监管国际化的进程如下:1975年2月,在瑞士巴塞尔成立了银行管理和监督实施委员会,简称巴塞尔银行监管委员会。1988年7月,巴塞尔银行监管委员会公布了《关于统一国际银行资本测量和资本标准的报告》,简称“巴塞尔资本协议”。1997年9月,巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔有效银行监管的核心原则》。2004年6月,巴塞尔银行监管委员会公布了《资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,简称“巴塞尔新资本协议”。2006年10月,巴塞尔银行监管委员会正式颁布了经过不断修改的新版《巴塞尔有效银行监管的核心原则》及其评估方法。2010年9月,巴塞尔银行监管委员会管理层会议通过了加强银行体系资本要求的改革方案,被称为“巴塞尔协议Ⅲ”。根据以上资料,回答下列问题:
[要求1]

引入杠杆率监管指标的是(    )。

  • A、

    巴塞尔协议

  • B、

    巴塞尔协议Ⅱ

  • C、

    巴塞尔协议Ⅲ

  • D、

    都有涉及

[要求2]

巴塞尔协议Ⅰ明确了统一的最低资本充足率要求核心资本充足率不得低于(    )。

  • A、

    2%

  • B、

    3%

  • C、

    4%

  • D、

    5%

[要求3]

2004年巴塞尔协议提出的银行监管的重要支柱包括(    )。

  • A、

    最低资本要求

  • B、

    流动性约束

  • C、监管部门的监督检查
  • D、

    市场约束

[要求4]2017年12月,巴塞尔银行监管委员会发布《巴塞尔协议Ⅲ:危机改革后的最终方案》,其核心是重新构造风险加权资产计量监管框架,标志着巴塞尔银行监管委员会完成了资本充足率监管的基本要素,基本要素包括(    )。
  • A、

    资本工具合格标准

  • B、

    流动性合格标准

  • C、

    风险加权资产计量方法

  • D、

    资本充足率监管要求的改革

答案解析
[要求1]
答案: C
答案解析:

本题考查巴塞尔协议。

2010年版巴塞尔协议Ⅲ是对巴塞尔协议Ⅱ的发展和完善,主要改进体现在以下五个方面:

(1)重新界定监管资本;

(2)提高资本充率;

(3)提出“资本缓冲”要求;

(4)引入杠杆率监管指标:巴塞尔协议Ⅲ引入基于规模、与具体资产风险无关的杠杆率监管指标,作为资本充足率的补充。

(5)增加流动性监管要求。

因此,本题正确答案为选项C。

[要求2]
答案: C
答案解析:

本题考查巴塞尔协议。

1988年巴塞尔协议Ⅰ明确了统一的最低资本充足率要求,即核心资本充足率不得低于4%,总资本充足率不得低于8%。

因此,本题正确答案为选项C。

[要求3]
答案: A,C,D
答案解析:

本题考查巴塞尔协议。

巴塞尔协议Ⅱ的内容体现在三大支柱上:

(1)最低资本要求【选项A正确】

(2)监管部门的监督检查【选项C正确】

(3)市场约束【选项D正确】

因此,本题正确答案为选项ACD。

[要求4]
答案: A,C,D
答案解析:

本题考查巴塞尔协议。

2017年12月,巴塞尔银行监管委员会发布《巴塞尔协议Ⅲ:危机改革后的最终方案》,其核心是重新构造风险加权资产计量监管框架,标志着巴塞尔银行监管委员会完成了资本充足率监管的三个基本要素:

(1)资本工具合格标准【选项A正确】

(2)风险加权资产计量方法【选项C正确】

(3)资本充足率监管要求的改革【选项D正确】

因此,本题正确答案为选项ACD。

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本题来源:金融押题卷(二)
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拓展练习
第1题
[单选题]

在各类金融机构中最典型的间接金融机构是(    )。

  • A.

    投资银行

  • B.

    商业银行

  • C.

    证券公司

  • D.

    中央银行

答案解析
答案: B
答案解析:

本题考查金融机构体系。

按照融资方式的不同金融机构可以分为直接金融机构和间接金融机构

间接金融机构是指在最初的资金提供者(存款人)和最终资金使用者(借款人)之间进行债权债务关系转换活动的中介机构。商业银行是最典型的间接金融机构

因此,本题正确答案为选项B。

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第2题
[单选题]证券公司为客户提供各种票据、证券以及现金之间的互换机制,体现的是(    )作用。
  • A.期限中介
  • B.风险中介
  • C.信息中介
  • D.流动性中介
答案解析
答案: D
答案解析:

本题考查证券公司的功能。

证券公司通过以下四个中介作用来发挥其资金供求媒介功能:期限中介、风险中介、信息中介、流动性中介。

其中流动性中介:证券公司为客户提供各种票据、证券以及现金之间的互换机制。当一个持有股票的客户临时需要现金时,充当做市商的证券公司可以购进客户持有的股票,从而满足客户的流动性需求。而在保证金交易中,证券公司可以以客户的证券作为抵押,贷款给客户购进股票。通过这些方式,证券公司为金融市场的交易者提供了流动性中介。

因此,本题正确答案为选项D。

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第3题
[单选题]

中央银行的公开市场业务的优点是(    )。

  • A.

    主动权在政府

  • B.

    主动权在企业

  • C.

    主动权在商业银行

  • D.

    主动权在中央银行

答案解析
答案: D
答案解析:

本题考查货币政策的目标与工具。

公开市场业务的优点包括:

(1)主动权在中央银行,不像再贴现政策那样被动;

(2)富有弹性,可对货币进行微调,也可大调,但不会像存款准备金政策那样猛烈;

(3)中央银行买卖证券可同时交叉进行,故很容易逆向修正货币政策,可连续进行,能补充存款准备金、再贴现这两个非连续性政策工具实施前后的效果不足;

(4)根据证券市场供求波动,主动买卖证券,可起稳定证券市场的作用。

因此,本题正确答案为选项D。

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第4题
[不定项选择题]

按是否赋予持有人选择权,金融衍生工具可以划分为(    )。

  • A.

    契约型衍生工具

  • B.

    证券型衍生工具

  • C.

    期货型衍生工具

  • D.

    期权型衍生工具

  • E.

    金融类衍生工具

答案解析
答案: C,D
答案解析:

本题考查金融衍生品市场概述。

金融衍生品的分类:

按照法律形式的不同,金融衍生工具可划分为契约型衍生工具和证券型衍生工具【选项AB错误】

按照是否赋予持有人选择权,金融衍生工具可以划分为期货型衍生工具和期权型衍生工具【选项CD正确】

因此,本题正确答案为选项CD。

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第5题
[不定项选择题]关于风险溢价,下列说法正确的有(    )。
  • A.风险资产的预期收益率与无风险利率之间的差值被称为风险溢价
  • B.无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能获得的利息率
  • C.债券的收益率、Shibor等是无风险利率
  • D.超额收益率是指风险资产每一期超过无风险利率的收益率
  • E.任何资产风险溢价的估计值都是其历史超额收益率的平均值 
答案解析
答案: A,B,D,E
答案解析:

本题考查风险与风险溢价。

国库券的收益率、Shibor等是无风险利率【选项C错误】

因此,本题正确答案为选项ABDE。

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