题目
[不定项选择题]按是否赋予持有人选择权,金融衍生工具可以划分为(    )。
  • A.

    契约型衍生工具

  • B.

    证券型衍生工具

  • C.

    期货型衍生工具

  • D.

    期权型衍生工具

  • E.

    金融类衍生工具

答案解析
答案: C,D
答案解析:

本题考查金融衍生品市场概述。

金融衍生品的分类:

按照法律形式的不同,金融衍生工具可划分为契约型衍生工具和证券型衍生工具【选项AB错误】

按照是否赋予持有人选择权,金融衍生工具可以划分为期货型衍生工具和期权型衍生工具【选项CD正确】

因此,本题正确答案为选项CD。

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本题来源:金融押题卷(二)
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拓展练习
第1题
[单选题]

菲利普斯曲线是用来研究(    )之间的矛盾

  • A.

    稳定物价与充分就业

  • B.

    充分就业与经济增长

  • C.

    稳定物价与国际收支平衡

  • D.

    经济增长与国际收支平衡

答案解析
答案: A
答案解析:

本题考查货币政策的目标与工具。

新西兰著名经济学家菲利普斯通过研究18611957年近100年英国的失业率与物价变动的关系得出了结论:失业率与通货膨胀率之间存在着一种此消彼长的关系这一关系可用菲利普斯曲线来表示

该曲线研究的是稳定物价和充分就业之间的矛盾

因此,本题正确答案为选项A。

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第2题
[单选题]

以下不属于市场准入监管的是(    )。

  • A.

    审批资本充足率

  • B.

    审批注册机构

  • C.

    审批注册资本

  • D.

    审批高级管理人员的任职资格

答案解析
答案: A
答案解析:

本题考查银行业监管。

市场准入监管应当全面涵盖以下几个环节:

(1)审批注册机构【选项B正确】

(2)审批注册资本【选项C正确】

(3)审批高级管理人员的任职资格【选项D正确】

(4)审批业务范围

因此,本题正确答案为选项A。


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第3题
[单选题]

在监测外债总量是否适度的指标中,负债率等于(    )。

  • A.

    当年未清偿外债余额÷当年国内生产总值×100%

  • B.

    当年未清偿外债余额÷当年货物和服务出口总额×100%

  • C.

    当年外债还本付息总额÷当年货物和服务出口总额×100%

  • D.

    当年外债还本付息总额÷当年国内生产总值×100%

答案解析
答案: A
答案解析:

本题考查外资与外债的管理。

负债率=当年未清偿外债余额÷当年国内生产总值×100%。

因此,本题正确答案为选项A。

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第4题
[不定项选择题]

货币市场基金不得投资的金融工具有(    )。

  • A.

    股票

  • B.现金
  • C.可转换债券
  • D.

    可交换债权

  • E.

    信用等级在AA+以下的债券

答案解析
答案: A,C,D,E
答案解析:

本题考查证券投资基金分类。

货币市场基金不得投资于以下金融工具:

(1)股票【选项A正确】

(2)可转换债券、可交换债券【选项CD正确】

(3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;

(4)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具【选项E正确】

(5)中国证券监督管理委员会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

货币市场基金应当投资于以下金融工具:

(1)现金【选项B错误】

(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;

(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;

(4)中国证券监督管理委员会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

因此,本题正确答案为选项ACDE。

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第5题
[组合题]

(四)

金融监管国际化的进程如下:

1975年2月,在瑞士巴塞尔成立了银行管理和监督实施委员会,简称巴塞尔银行监管委员会。

1988年7月,巴塞尔银行监管委员会公布了《关于统一国际银行资本测量和资本标准的报告》,简称“巴塞尔资本协议”。

1997年9月,巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔有效银行监管的核心原则》。

2004年6月,巴塞尔银行监管委员会公布了《资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,简称“巴塞尔新资本协议”。

2006年10月,巴塞尔银行监管委员会正式颁布了经过不断修改的新版《巴塞尔有效银行监管的核心原则》及其评估方法。

2010年9月,巴塞尔银行监管委员会管理层会议通过了加强银行体系资本要求的改革方案,被称为“巴塞尔协议Ⅲ”。

根据以上资料,回答下列问题:

答案解析
[要求1]
答案解析:

本题考查巴塞尔协议。

2010年版巴塞尔协议Ⅲ是对巴塞尔协议Ⅱ的发展和完善,主要改进体现在以下五个方面:

(1)重新界定监管资本;

(2)提高资本充率;

(3)提出“资本缓冲”要求;

(4)引入杠杆率监管指标:巴塞尔协议Ⅲ引入基于规模、与具体资产风险无关的杠杆率监管指标,作为资本充足率的补充。

(5)增加流动性监管要求。

因此,本题正确答案为选项C。

[要求2]
答案解析:

本题考查巴塞尔协议。

1988年巴塞尔协议Ⅰ明确了统一的最低资本充足率要求,即核心资本充足率不得低于4%,总资本充足率不得低于8%。

因此,本题正确答案为选项C。

[要求3]
答案解析:

本题考查巴塞尔协议。

巴塞尔协议Ⅱ的内容体现在三大支柱上:

(1)最低资本要求【选项A正确】

(2)监管部门的监督检查【选项C正确】

(3)市场约束【选项D正确】

因此,本题正确答案为选项ACD。

[要求4]
答案解析:

本题考查巴塞尔协议。

2017年12月,巴塞尔银行监管委员会发布《巴塞尔协议Ⅲ:危机改革后的最终方案》,其核心是重新构造风险加权资产计量监管框架,标志着巴塞尔银行监管委员会完成了资本充足率监管的三个基本要素:

(1)资本工具合格标准【选项A正确】

(2)风险加权资产计量方法【选项C正确】

(3)资本充足率监管要求的改革【选项D正确】

因此,本题正确答案为选项ACD。

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