题目
[组合题](二)资产安全性监管是监管机构对银行机构监管的重要内容,监管重点是银行机构风险的分布、资产集中度和关系人贷款。我国金融监管的重要依据是《商业银行风险监管核心指标(试行)》 。我国某商业银行2019年年末的相关数据如下:根据以上资料,回答下列问题。
[要求1]该银行的单一客户贷款集中度为(    )。
  • A、

    10%

  • B、

    15%

  • C、

    25%

  • D、

    20%

[要求2]根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》,商业银行不良资产率不得高于(    )。
  • A、

    10%

  • B、

    15%

  • C、4%
  • D、5%
[要求3]

计算单一集团客户授信集中度、单一客户贷款集中度、全部关联度的基础是(    )。

  • A、不良贷款总额
  • B、

    贷款总额

  • C、

    资本净额

  • D、

    资产总额

[要求4]

下列选项中,该商业银行的资产安全性指标达到规定标准的有(    )。

  • A、

    不良贷款率

  • B、

    全部关联度

  • C、

    单一客户贷款集中度

  • D、

    单一集团客户授信集中度

答案解析
[要求1]
答案: D
答案解析:

本题考查银行业监管。

单一客户贷款集中度,即最大一家客户贷款总额与资本净额之比。

依据题干数据,代入公式得,该银行的单一客户贷款集中度=20/100×100%=20%。

因此,本题正确答案为选项D。



[要求2]
答案: C
答案解析:

本题考查银行业监管。

根据2005年12月发布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》,不良资产率,即不良资产与资产总额之比,不得高于4%

因此,本题正确答案为选项C。

[要求3]
答案: C
答案解析:

本题考查银行业监管。

单一集团客户授信集中度,即最大一家集团客户授信总额与资本净额之比;

单一客户贷款集中度,即最大一家客户贷款总额与资本净额之比;

全部关联度,即全部关联授信与资本净额之比。

因此,计算单一集团客户授信集中度、单一客户贷款集中度、全部关联度的基础是资本净额。

因此,本题正确答案为选项C。

[要求4]
答案: A,B
答案解析:

本题考查银行业监管。

不良贷款率,即不良贷款与贷款总额之比,不得高于5%;

依据题干数据,代入公式得,不良贷款率=不良贷款/贷款总额×100%=30/1000×100%=3%<5%,符合规定【选项A正确】

全部关联度,即全部关联授信与资本净额之比,不得高于50%;

依据题干数据,代入公式得,全部关联度=全部关联授信/资本净额×100%=45/100×100%=45%<50%,符合规定【选项B正确】

单一客户贷款集中度,即最大一家客户贷款总额与资本净额之比,不得高于10%;

依据题干数据,代入公式得,单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100%=20/100×100%=20%>10%,不符合规定【选项C错误】

单一集团客户授信集中度,即最大一家集团客户授信总额与资本净额之比,不得高于15%;

依据题干数据,代入公式得,单一集团客户授信集中度=最大一家集团客户授信总额/资本净额×100%=25/100×100%=25%>15%,不符合规定【选项D错误】

因此,本题正确答案为选项AB。

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本题来源:2024年《金融》模考二
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拓展练习
第1题
[单选题]下列关于有效边界的说法,错误的是(    )。
  • A.有效边界是一条向右上方倾斜的曲线
  • B.是一条向上凸的曲线
  • C.有效边界曲线上可能会有凹陷的地方
  • D.

    反映“高风险、高收益”的原则

答案解析
答案: C
答案解析:

本题考查投资组合与分散风险。

【选项C错误】有效边界曲线不可能有凹陷的地方

因此,本题正确答案为选项C。

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第2题
[单选题]假定市场组合的预期收益率为8%,市场组合的标准差是16%,投资组合的标准差是18%,无风险收益率为2%,则市场组合的风险报酬是(    )。
  • A.3%
  • B.6%
  • C.6.75%
  • D.8.75%
答案解析
答案: B
答案解析:

本题考查套利定价理论。

资本资产定价模型为:。式中,E(rM)表示市场组合的预期收益率,rf表示无风险资产的收益率,E(rM)-rf是市场组合的风险报酬。

依据题干数据,代入公式得市场组合的风险报酬是E(rM)-rf=8%-2%=6%。

因此,本题正确答案为选项B。

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第3题
[单选题]下列关于中国人民银行公开市场操作债券交易的说法,正确的是(    )。
  • A.

    正回购是向市场投放流动性的操作

  • B.

    逆回购到期是从市场收回流动性的操作

  • C.现券卖断是中央银行一次性地投放基础货币
  • D.

    央行票据到期表现为回笼基础货币

答案解析
答案: B
答案解析:

本题考查我国的货币政策实践。

【选项A错误】正回购是中国人民银行从市场收回流动性的操作,正回购到期则为向市场投放流动性的操作。

【选项B正确】逆回购是中国人民银行向市场上投放流动性的操作,逆回购到期则为从市场收回流动性的操作。

【选项C错误】现券买断一次性地投放基础货币,现券卖断一次性地回笼基础货币。

【选项D错误】发行央行票据可以回笼基础货币,央行票据到期则投放基础货币。

因此,本题正确答案为选项B。

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第4题
[单选题]期权费减去内在价值后剩余的部分是指(    )。
  • A.期权的内涵价值
  • B.期权的合约价值
  • C.期权的执行价值
  • D.期权的时间价值
答案解析
答案: D
答案解析:

本题考查期权的定价。

期权的时间价值即期权费减去内在价值部分以后的余值。

因此,本题正确答案为选项D。

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第5题
[不定项选择题]下列各项中,属于牙买加体系的特征的有(    )。
  • A.

    国际储备货币多样化

  • B.

    实行以美元为中心的、可调整的固定汇率制度

  • C.

    汇率制度安排多元化

  • D.

    黄金非货币化

  • E.

    国际收支调节机制单一化

答案解析
答案: A,C,D
答案解析:

本题考查国际货币体系的演变与发展。

牙买加体系的特征如下:

(1)国际储备货币多样化【选项A正确】

(2)汇率制度安排多元化【选项C正确】

(3)黄金非货币化【选项D正确】

(4)国际收支调节机制多样化【选项E错误】

实行以美元为中心的、可调整的固定汇率制度属于布雷顿森林体系的特征【选项B错误】

因此,本题正确答案为选项ACD。

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