计算单一集团客户授信集中度、单一客户贷款集中度、全部关联度的基础是( )。
下列选项中,该商业银行的资产安全性指标达到规定标准的有( )。
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A、
不良贷款率
-
B、
全部关联度
-
C、
单一客户贷款集中度
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D、
单一集团客户授信集中度
本题考查银行业监管。
单一客户贷款集中度,即最大一家客户贷款总额与资本净额之比。
依据题干数据,代入公式得,该银行的单一客户贷款集中度=20/100×100%=20%。
因此,本题正确答案为选项D。
本题考查银行业监管。
根据2005年12月发布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》,不良资产率,即不良资产与资产总额之比,不得高于4%。
因此,本题正确答案为选项C。
本题考查银行业监管。
单一集团客户授信集中度,即最大一家集团客户授信总额与资本净额之比;
单一客户贷款集中度,即最大一家客户贷款总额与资本净额之比;
全部关联度,即全部关联授信与资本净额之比。
因此,计算单一集团客户授信集中度、单一客户贷款集中度、全部关联度的基础是资本净额。
因此,本题正确答案为选项C。
本题考查银行业监管。
不良贷款率,即不良贷款与贷款总额之比,不得高于5%;
依据题干数据,代入公式得,不良贷款率=不良贷款/贷款总额×100%=30/1000×100%=3%<5%,符合规定【选项A正确】。
全部关联度,即全部关联授信与资本净额之比,不得高于50%;
依据题干数据,代入公式得,全部关联度=全部关联授信/资本净额×100%=45/100×100%=45%<50%,符合规定【选项B正确】。
单一客户贷款集中度,即最大一家客户贷款总额与资本净额之比,不得高于10%;
依据题干数据,代入公式得,单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100%=20/100×100%=20%>10%,不符合规定【选项C错误】。
单一集团客户授信集中度,即最大一家集团客户授信总额与资本净额之比,不得高于15%;
依据题干数据,代入公式得,单一集团客户授信集中度=最大一家集团客户授信总额/资本净额×100%=25/100×100%=25%>15%,不符合规定【选项D错误】。
因此,本题正确答案为选项AB。


本题考查货币政策的目标与工具。
新西兰著名经济学家菲利普斯通过研究1861—1957年英国的失业率与货币工资增长率的关系,得出二者之间存在着一种此消彼长的关系。采取减少失业或实现充分就业的政策措施,就可能导致较高的通货膨胀率;反之,为了稳定物价,就往往要以较高的失业率为代价。
失业率反映充分就业的情况,货币工资增长率反映物价稳定的情况。因此,菲利普斯曲线说明了货币政策之间存在矛盾的是稳定物价与充分就业。
因此,本题正确答案为选项B。

本题考查开放经济条件下的内外均衡政策的协调。
蒙代尔-弗莱明模型阐述了汇率制度、资本流动与宏观调控之间的关系,在此基础上,克鲁格曼于20世纪90年代提出了“三元悖论”,即货币政策独立【选项A正确】、固定汇率制度【选项B正确】、资本自由流动【选项D正确】这三大目标不能同时实现,一个国家只能三选二,也被称作“不可能三角”。
因此,本题正确答案为选项C。

本题考查资产负债管理。
商业银行借入款包括短期借款和长期借款两种。
其中,短期借款是指期限在一年或一年以下的借款,主要包括同业拆借【选项B正确】、证券回购【选项A正确】和向中央银行借款【选项D正确】等。
发行可转换债券、发行普通金融债券均属于商业银行长期借款【选项CE错误】。
因此,本题正确答案为选项ABD。

本题考查金融远期的定价。
若参考利率大于协议利率,交割额为正【选项B】,卖方向买方支付交割额【选项C】;
若参考利率小于协议利率,交割额为负,买方向卖方支付交割额。
因此,本题正确答案为选项BC。

本题考查各类风险管理。
信用风险的管理内容包括:
(1)机制管理:主要包括建立:①审贷分离机制【选项C正确】;②授权管理机制;③额度管理机制。
(2)过程管理,主要包括:①事前管理:对借款人进行信用的“5C”“3C”分析【选项B正确】;②事中管理;③事后管理。
(3)风险控制方法:①信用风险缓释;②信用风险转移。
进行久期管理属于利率风险的管理方法【选项A错误】。
保持负债的流动性属于流动性风险的管理方法【选项D错误】。
做货币衍生产品交易属于汇率风险的管理方法【选项E错误】。
因此,本题正确答案为选项BC。

