本题考查货币市场及其构成。
与传统定期存单相比，大额可转让定期存单具有以下四个特点：
（1）传统定期存单记名且不可流通转让；大额可转让定期存单不记名且可在市场上流通并转让【选项A正确】。
（2）传统定期存单的金额是不固定的，由存款人意愿决定；大额可转让定期存单一般面额固定且较大【选项B错误】。
（3）传统定期存单可提前支取，但会损失一些利息收入；大额可转让定期存单不可提前支取，只能在二级市场上流通转让【选项C正确】。
（4）定期存款依照期限长短有不同的固定利率，大额可转让定期存单的利率既有固定的，也有浮动的，一般高于同期限的定期存款利率【选项D正确、选项E错误】。
因此，本题正确答案为选项ACD。
本题考查期权的定价。
内在价值指期权按执行价格立即行使时所具有的价值，一般大于零。对于看涨期权来说，内在价值相当于标的资产现价与执行价格的差；而对于看跌期权来说，内在价值相当于执行价格与标的资产现价的差。
因此，本题正确答案为选项C。
本题考查货币均衡的基本原理。
IS曲线上的点表示产品市场上总供给与总需求相等，故IS曲线上的点表示产品市场达到均衡的状态【选项C正确】。
LM曲线上的任意一点都代表一定利率与收入的组合，在这样的组合下，货币需求量等于货币供应量，故LM曲线上的点表示货币市场达到均衡的状态【选项A错误】。
BP曲线上的任意一点所代表的利率和产出的组合都可以使当期国际收支均衡，即外汇市场达到均衡【选项D错误】。
资本市场处于均衡状态教材未提及，为干扰选项【选项B错误】。
因此，本题正确答案为选项C。
本题考查期权的定价。
期权的时间价值即期权费减去内在价值部分以后的余值。
因此，本题正确答案为选项D。
假设债券基金和股票基金的预期收益率分别为E（rB）和E（rS），债券基金和股票基金的标准差分别为σB和σS，同时，两者收益率的相关系数为ρ，债券基金的投资比例为40%，股票基金的投资比例为60%，已知：E（rB）=6%，E（rS）=10%，σB=8%，σS=22%，ρ=0.2，那么，该投资组合的预期收益率和标准差分别为（ ）。
本题考查投资组合与分散风险。
依据题干中数据及公式，可得：
投资组合的收益率：
。
投资组合的标准差：
。
因此，本题正确答案为选项D。
（三）
某商业银行实收资本1 500万元，盈余公积600万元，资本公积500万元，未分配利润300万元，超额贷款损失准备1 700万元，风险加权资产200 000万元，资产证券化销售利得250万元，正常类贷款400万元，关注类贷款6 000万元，次级类贷款400万元，可疑类贷款600万元，损失类贷款300万元。
本题考查资本管理。
核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征，包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、累计其他综合收益、少数股东资本可计入部分。
根据题中数据，核心一级资本＝实收资本＋盈余公积＋资本公积＋未分配利润＝1 500＋600＋500＋300＝2 900（万元）。
因此，本题正确答案为选项A。
本题考查资本管理。
核心一级资本充足率计算公式为：核心一级资本充足率＝（核心一级资本－对应资本扣减项）/风险加权资产×100％。
商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目：商誉、其他无形资产（土地使用权除外）、由经营亏损引起的净递延税资产、贷款损失准备缺口、资产证券化销售利得、确定受益类的养老金资产净额、直接或间接持有本银行的股票、对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备和商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。
依据题干数据，代入公式得，核心一级资本充足率＝（核心一级资本－对应资本扣减项）/风险加权资产×100％＝（2 900－250）/200 000×100％≈1.33％。
因此，本题正确答案为选项B。
本题考查资本管理。
资本充足率计算公式为：资本充足率＝（总资本－对应资本扣减项）/风险加权资产×100％。
其中，商业银行的总资本包括核心一级资本、其他一级资本和二级资本。二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备、少数股东资本可计入部分。因此，本题在计算总资本时应该加上超额贷款损失准备。
依据题干数据，代入公式得，资本充足率＝（总资本－对应资本扣减项）/风险加权资产×100％＝（2 900＋1 700－250）/200 000×100％≈2.18％。
因此，本题正确答案为选项D。
本题考查资本管理。
商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目：商誉、其他无形资产（土地使用权除外）、由经营亏损引起的净递延税资产、贷款损失准备缺口【选项A正确】、资产证券化销售利得【选项B正确】、确定受益类的养老金资产净额、直接或间接持有本银行的股票【选项C正确】、对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备和商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。
超额贷款损失准备属于二级资本，不属于扣除项【选项D错误】。
因此，本题正确答案为选项D。
