题目
[单选题]假定市场组合的预期收益率为8％，市场组合的标准差是16％，投资组合的标准差是18％，无风险收益率为2％，则市场组合的风险报酬是（ ）。答案解析
答案：
B
答案解析：
本题考查套利定价理论。
资本资产定价模型为：
。式中，E(rM)表示市场组合的预期收益率，rf表示无风险资产的收益率，E(rM)-rf是市场组合的风险报酬。
依据题干数据，代入公式得市场组合的风险报酬是E(rM)-rf＝8％-2％＝6％。
因此，本题正确答案为选项B。
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本题来源：2024年《金融》模考二
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拓展练习
第1题
[单选题]从我国现行法律规定来看，信托登记的类型不包括（ ）。答案解析
答案：
D
答案解析：
本题考查信托的设立及管理。
信托登记的类型包括信托预登记【选项A】、信托初始登记、信托变更登记【选项C】、信托终止登记【选项B】和信托更正登记。
信托财产登记为干扰选项，教材未提及【选项D错误】。
因此，本题正确答案为选项D。
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第2题
[单选题]下列关于有效边界的说法，错误的是（ ）。答案解析
答案：
C
答案解析：
本题考查投资组合与分散风险。
【选项C错误】有效边界曲线不可能有凹陷的地方。
因此，本题正确答案为选项C。
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第3题
[单选题]若某笔贷款的名义收益率是8%，而通货膨胀率为3%，则该笔贷款的实际收益率为（ ）答案解析
答案：
D
答案解析：
本题考查收益率。
实际收益率=名义收益率-通货膨胀率=8%-3%=5%。
因此，本题正确答案为选项D。
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第4题
[不定项选择题]为了控制贷款中的信用风险，可以（ ）。答案解析
答案：
B,C
答案解析：
本题考查各类风险管理。
信用风险的管理内容包括：
（1）机制管理：主要包括建立：①审贷分离机制【选项C正确】；②授权管理机制；③额度管理机制。
（2）过程管理，主要包括：①事前管理：对借款人进行信用的“5C”“3C”分析【选项B正确】；②事中管理；③事后管理。
（3）风险控制方法：①信用风险缓释；②信用风险转移。
进行久期管理属于利率风险的管理方法【选项A错误】。
保持负债的流动性属于流动性风险的管理方法【选项D错误】。
做货币衍生产品交易属于汇率风险的管理方法【选项E错误】。
因此，本题正确答案为选项BC。
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第5题
[不定项选择题]COSO在其《内部控制—整合框架》中正式提出了内部控制由五项要素组成，下列属于这五项要素的有（ ）。答案解析
答案：
A,B,D,E
答案解析：
本题考查内部控制框架。
COSO在其《内部控制—整合框架》中正式提出了内部控制由五项要素组成，即：
（1）控制环境【选项A正确】；
（2）风险评估【选项B正确】；
（3）控制活动；
（4）信息与沟通【选项D正确】；
（5）监督【选项E正确】。
公平竞争为干扰选项，教材未提及【选项C错误】。
因此，本题正确答案为选项ABDE。
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