题目
[不定项选择题]下列各项中，将导致系统性风险的有()。答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：系统性风险又被称为市场风险或不可分散风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险。选项A、B、C 均会影响所有资产，均会导致系统性风险。选项A、B、C 当选。
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本题来源：第二章 奇兵制胜习题
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拓展练习
第1题
[单选题]某证券资产组合中有三只股票，相关的信息如下表所示：
则：证券资产组合的β系数为（ ）。
答案解析
答案：
C
答案解析：A股票所占价值比例＝（3×200）/（3×200＋4×100＋10×100）×100%＝30%，B股票所占价值比例＝（4×100）/（3×200＋4×100＋10×100）×100%＝20%，C股票所占价值比例＝（10×100）/（3×200＋4×100＋10×100）×100%＝50%，证券资产组合的β系数＝1×30%＋1.2×20%＋1.5×50%＝1.29。选项C当选。
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第2题
[不定项选择题]甲企业年初向银行借入了一笔款项，银行贷款年利率为5%，每年复利一次。银行规定前3年不用还本付息，从第4年开始至第8年每年年末偿还本息共5000元，下列计算还款本息现值的列式正确的有（ ）。答案解析
答案：
B,C
答案解析：
方法一：先将递延年金视为n 期普通年金，求出在递延期期末的普通年金现值，然后再折算到“0 时点”，即：P ＝ A×（P/A，i，n）×（P/F，i，m）＝ 5 000×（P/A，5%，5）×（P/F，5%，3）。
方法二：先计算m ＋ n 期年金现值，再减去m 期年金现值，即：P ＝ A×［（P/A，i，m ＋ n）－（P/A，i，m）］＝ 5 000×［（P/A，5%，8）－（P/A，5%，3）］。选项B、C 当选。
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第3题
[不定项选择题]在下列各项中，能够影响特定资产组合β系数的有（ ）。答案解析
答案：
A,B
答案解析：资产组合的β 系数等于组合中单项资产β 系数的加权平均数，可见资产组合的β系数受组合中所有单项资产的β 系数和各种资产在资产组合中所占的价值比重两个因素的影响。选项A、B 当选。
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第4题
[不定项选择题]关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的有（ ）。答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：在资产组合中资产数目较低时，增加资产的个数，分散风险的效应会比较明显；但资产数目增加到一定程度时，再增加资产的个数，风险分散的效应就会逐渐减弱，选项D 不当选，选项B 当选；在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低的风险，被称为非系统性风险，不能随着资产种类增加而分散的风险，被称为系统性风险，选项A 当选；根据资本资产定价模型，必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率，风险越高，收益越大，选项C 当选。
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