题目
[单选题]某证券资产组合中有三只股票，相关的信息如下表所示：
则：证券资产组合的β系数为（ ）。答案解析
答案：
C
答案解析：A股票所占价值比例＝（3×200）/（3×200＋4×100＋10×100）×100%＝30%，B股票所占价值比例＝（4×100）/（3×200＋4×100＋10×100）×100%＝20%，C股票所占价值比例＝（10×100）/（3×200＋4×100＋10×100）×100%＝50%，证券资产组合的β系数＝1×30%＋1.2×20%＋1.5×50%＝1.29。选项C当选。
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本题来源：第二章 奇兵制胜习题
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拓展练习
第1题
[单选题]下列各种风险应对措施中，属于风险规避措施的是（ ）。答案解析
答案：
C
答案解析：风险规避是指企业回避、停止或退出蕴含某一风险的商业活动或商业环境，避免成为风险的所有人、放弃亏损项目属于风险规避，选项C当选。
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第2题
[单选题]目前有甲、乙两个投资项目，甲、乙两个投资项目的期望收益率分别是10%，12%，标准差分别是0.1，0.12，则下列说法中正确的是（ ）。答案解析
答案：
C
答案解析：因为期望收益率不相等，所以不能根据标准差判断风险的大小，应该根据标准差率进行判断。甲项目的标准差率＝0.1/10%＝100%，乙项目的标准差率＝0.12/12%＝100%。甲、乙两个投资项目的标准差率相等，所以风险相等。选项C当选。
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第3题
[不定项选择题]根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）。答案解析
答案：
B,C
答案解析：绝大多数资产的β 系数是大于零的，也就是说，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向是一致的，只是变化幅度不同而导致β 系数的不同；极个别资产的β系数是负数，表明这类资产收益率与市场平均收益的变化方向相反，选项A 不当选；β 系数只反映系统性风险的大小，选项D 不当选。
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第4题
[不定项选择题]在下列各项中，能够影响特定资产组合β系数的有（ ）。答案解析
答案：
A,B
答案解析：资产组合的β 系数等于组合中单项资产β 系数的加权平均数，可见资产组合的β系数受组合中所有单项资产的β 系数和各种资产在资产组合中所占的价值比重两个因素的影响。选项A、B 当选。
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第5题
[判断题]必要收益率与投资者认识到的风险有关。如果某项资产的风险较低，那么投资者对该项资产要求的必要收益率就越高。答案解析
答案：
B
答案解析：必要收益率=无风险收益率+风险收益率，风险越低，风险收益率就越低，必要收益率也会越低。
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