题目
[单选题]某投资组合的风险收益率为8%,市场组合的平均收益率为10%,无风险收益率为6%,则该投资组合的β系数为( )。答案解析
答案:
A
答案解析:据题意,投资组合的风险收益率为8%,即β×(Rm - Rf)= 8%,因此,投资组合的β 系数=投资组合的风险收益率÷(Rm - Rf)= 8%÷(10% - 6%)= 2。选项A当选。
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本题来源:第二章 奇兵制胜习题
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拓展练习
第1题
[判断题]对于多个投资方案而言,无论各方案的期望值是否相同,标准差率最大的方案一定是风险最大的方案。( )答案解析
答案:
A
答案解析:使用标准差率比较多个投资方案风险时,不受期望值是否相同的限制,标准差率越大,风险越大。
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第2题
[单选题]已知市场的纯粹利率为1.8%,通货膨胀补偿率为2%。若某证券资产要求的风险收益率为6%,则该证券资产的必要收益率为()。答案解析
答案:
A
答案解析:必要收益率=无风险收益率+风险收益率=(纯粹利率+通货膨胀补偿率)+风险收益率= 1.8% + 2% + 6% = 9.8%。选项A 当选。
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第3题
[单选题]某公司电梯维修合同规定,当每年上门维修不超过3次时,维修费用为5万元,当超过3次时,则在此基础上按每次2万元付费,根据成本性态分析,该项维修费用属于()。答案解析
答案:
C
答案解析:延期变动成本在一定的业务量范围内有一个固定不变的基数,当业务量增长超出了这个范围,与业务量增长呈正比例变动,选项C正确。
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第4题
[不定项选择题]下列关于证券投资组合的表述中,正确的有().答案解析
答案:
B,D
答案解析:当相关系数为1 时,两种证券的收益率完全正相关,投资组合完全不能分散风险,选项A 不当选;只要相关系数小于1,投资组合就可以分散风险,投资组合的风险就小于各单项资产风险的加权平均数,选项C 不当选。选项B、D 当选。
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第5题
[组合题]资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求:答案解析
[要求1]
答案解析:

[要求2]
答案解析:资产组合N的标准差率为1.2,小于资产组合M的标准差率,故资产组合M的风险更大。
[要求3]
答案解析:设张某应在资产组合M上投资的最低比例为X,则18%×X+13%× (1-X) =16%,解得X=60%。为实现期望的收益率,张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。
[要求4]
答案解析:张某在资产组合M(高风险)上投资的最低比例是60%,而赵某投资于资产组合M(高风险)的比例只有30%,所以赵某更厌恶风险。
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