题目
[单选题]某投资组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为6%，则该投资组合的β系数为（ ）。答案解析
答案：
A
答案解析：据题意，投资组合的风险收益率为8%，即β×（Rm － Rf）＝ 8%，因此，投资组合的β 系数＝投资组合的风险收益率÷（Rm － Rf）＝ 8%÷（10% － 6%）＝ 2。选项A当选。
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本题来源：第二章 奇兵制胜习题
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拓展练习
第1题
[判断题]对于多个投资方案而言，无论各方案的期望值是否相同，标准差率最大的方案一定是风险最大的方案。（ ）答案解析
答案：
A
答案解析：使用标准差率比较多个投资方案风险时，不受期望值是否相同的限制，标准差率越大，风险越大。
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第2题
[单选题]已知市场的纯粹利率为1.8%，通货膨胀补偿率为2%。若某证券资产要求的风险收益率为6%，则该证券资产的必要收益率为()。答案解析
答案：
A
答案解析：必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率＝（纯粹利率＋通货膨胀补偿率）＋风险收益率＝ 1.8% ＋ 2% ＋ 6% ＝ 9.8%。选项A 当选。
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第3题
[单选题]某公司电梯维修合同规定，当每年上门维修不超过3次时，维修费用为5万元，当超过3次时，则在此基础上按每次2万元付费，根据成本性态分析，该项维修费用属于()。答案解析
答案：
C
答案解析：延期变动成本在一定的业务量范围内有一个固定不变的基数，当业务量增长超出了这个范围，与业务量增长呈正比例变动，选项C正确。
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第4题
[不定项选择题]下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（).答案解析
答案：
B,D
答案解析：当相关系数为1 时，两种证券的收益率完全正相关，投资组合完全不能分散风险，选项A 不当选；只要相关系数小于1，投资组合就可以分散风险，投资组合的风险就小于各单项资产风险的加权平均数，选项C 不当选。选项B、D 当选。
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第5题
[组合题]资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：答案解析
[要求1]
答案解析：
[要求2]
答案解析：资产组合N的标准差率为1.2，小于资产组合M的标准差率，故资产组合M的风险更大。
[要求3]
答案解析：设张某应在资产组合M上投资的最低比例为X，则18%×X+13%× (1-X) =16%，解得X=60%。为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。
[要求4]
答案解析：张某在资产组合M（高风险）上投资的最低比例是60%，而赵某投资于资产组合M（高风险）的比例只有30%，所以赵某更厌恶风险。
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