题目
[单选题]如果有两个证券，它们收益率的变化方向、变化幅度都一样，下列说法正确的是（ ）。答案解析
答案：
C
答案解析：收益率的变化方向，变化幅度都一样，说明其相关系数是1，则不能分散任何风险。选项C当选。
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本题来源：第二章 奇兵制胜习题
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拓展练习
第1题
[单选题]某上市公司的β系数为1.24。已知短期国债利率为3.5%，市场组合的平均收益率为8%。根据资本资产定价模型，投资者投资该公司股票的必要收益率是（ ）。答案解析
答案：
B
答案解析：必要收益率＝ Rf ＋ β×（Rm － Rf）＝ 3.5% ＋ 1.24×（8% － 3.5%）＝ 9.08%。选项B当选。
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第2题
[不定项选择题]甲企业年初向银行借入了一笔款项，银行贷款年利率为5%，每年复利一次。银行规定前3年不用还本付息，从第4年开始至第8年每年年末偿还本息共5000元，下列计算还款本息现值的列式正确的有（ ）。答案解析
答案：
B,C
答案解析：
方法一：先将递延年金视为n 期普通年金，求出在递延期期末的普通年金现值，然后再折算到“0 时点”，即：P ＝ A×（P/A，i，n）×（P/F，i，m）＝ 5 000×（P/A，5%，5）×（P/F，5%，3）。
方法二：先计算m ＋ n 期年金现值，再减去m 期年金现值，即：P ＝ A×［（P/A，i，m ＋ n）－（P/A，i，m）］＝ 5 000×［（P/A，5%，8）－（P/A，5%，3）］。选项B、C 当选。
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第3题
[判断题]公司年初借入资本100万元，第3年年末一次性偿还本息130万元，则这笔借款的实际年利率小于10%。（ ）答案解析
答案：
A
答案解析：
如果实际年利率为10%，则第3年年末本利和=100x ( 1+10%) 3=133.1(万元)，即第3年年末应一次性偿还本息133.1万元，题目中第3年年末一次性偿还本息130万元，说明这笔借款的实际年利率小于10% 。
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第4题
[判断题]在某些情况下风险矩阵可以将列示的个别风险重要性等级通过数学运算得到总体风险的重要性等级。（ ）答案解析
答案：
B
答案解析：风险矩阵无法将列示的个别风险重要性等级通过数学运算得到总体风险的重要性等级。
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第5题
[单选题]某年金在前2年无现金流入，从第三年开始连续5年每年年初现金流入300万元，则该年金按10%的年利率折现现值为( ）万元。答案解析
答案：
A
答案解析：从第三年开始连续5年每年年初现金流入300万元，即从第二年开始连续5年每年年末现金流入300万元，因此属于递延期m=1、等额收付次数n=5的递延年金，P=300×(P/A，10%，5)×(P/F，10%，1)。选项A当选。
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