题目
[单选题]某上市公司的β系数为1.24。已知短期国债利率为3.5%，市场组合的平均收益率为8%。根据资本资产定价模型，投资者投资该公司股票的必要收益率是（ ）。答案解析
答案：
B
答案解析：必要收益率＝ Rf ＋ β×（Rm － Rf）＝ 3.5% ＋ 1.24×（8% － 3.5%）＝ 9.08%。选项B当选。
立即查看答案
本题来源：第二章 奇兵制胜习题
点击去做题
拓展练习
第1题
[单选题]如果有两个证券，它们收益率的变化方向、变化幅度都一样，下列说法正确的是（ ）。答案解析
答案：
C
答案解析：收益率的变化方向，变化幅度都一样，说明其相关系数是1，则不能分散任何风险。选项C当选。
点此查看答案
第2题
[不定项选择题]在下列各项中，能够影响特定资产组合β系数的有（ ）。答案解析
答案：
A,B
答案解析：资产组合的β 系数等于组合中单项资产β 系数的加权平均数，可见资产组合的β系数受组合中所有单项资产的β 系数和各种资产在资产组合中所占的价值比重两个因素的影响。选项A、B 当选。
点此查看答案
第3题
[判断题]即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变。（ ）答案解析
答案：
B
答案解析：资产之间的相关系数会影响组合风险的大小，但不会影响组合收益率，所以只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，投资组合的期望收益率就不会发生改变。
点此查看答案
第5题
[单选题]当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益的表述中，正确的是（)。答案解析
答案：
B
答案解析：根据β系数的定义可知，当某资产的β系数大于0时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同向变化，选项B当选。
点此查看答案
