题目
[单选题]某封闭式基金近三年净值分别为2元/份;2.4元/份;1.68元/份。那么该基金几何平均收益率为( )。答案解析
答案:
B
答案解析:
两年的收益率分别为:(2.4-2)/2=20%;(1.68-2.4)/2.4=-30%;
该基金的几何年平均收益率= [(1+20%)×(1-30%)]^0.5-1=-8.35%,
或者=(1.68/2)^0.5-1=91.65%-1=-8.35%。
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本题来源:第五节 基金投资与期权投资
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拓展练习
第1题
[单选题]下列关于投资基金的表述中,正确的有( )。答案解析
答案:
B
答案解析:
选项A错误:依据法律形式划分,投资基金可分类为契约型基金和公司型基金;
选项B正确:依据投资理念,投资基金可以分为主动型基金和被动型基金;
选项C错误:公募基金涉及投资者众多,所以监管比私募基金更严格;
选项D错误:封闭式基金的基金份额持有人不得在基金约定的运作期内赎回基金。
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第2题
[不定项选择题]下列关于证券投资基金的说法中,错误的有( )。答案解析
答案:
A,B,D
答案解析:
选项A错误:依据运作方式的不同,基金分为封闭式基金与开放式基金;依据法律形式的不同,基金分为契约型基金与公司型基金;
选项B错误:股票型基金反映的是一种信托关系;
选项C正确:增长型基金收益>平衡型基金收益>收入型基金收益;
选项D错误:股票基金为基金资产80%以上投资于股票的基金。
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第3题
[判断题]随着基金规模的增加,非系统性风险也会随着基金规模的增加而降低,同时基金的平均成本也会下降,所以基金规模越大基金业绩越好。答案解析
答案:
B
答案解析:随着基金规模的增加,基金的平均成本会下降。非系统性风险也会随着基金规模的增加而降低。但基金规模过大也会对投资对象选择以及被投资对象流动性产生不利影响。
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第4题
[单选题]某投资者卖出1000份看跌期权,每份期权价格为3元,标的资产为1股某公司的股票,该看跌期权8个月后到期,标的股票当前市价为30元/股,期权执行价格为15元/每股,若8个月后标的股票的市价为10元/股,则期权卖方的到期日价值为( )元。答案解析
答案:
D
答案解析:
8个月后标的股票的市价每股10元低于期权执行价格每股15元,所以看跌期权投资者将在到期日选择行权。
看跌期权卖方(空头)的到期日价值=-(15-10)×1000=-5000元,选项D当选。
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第5题
[判断题]看跌期权是指期权持有人预计未来标的资产市价会跌,可以在到期日之前,以极低价格购买标的资产的权利( )。答案解析
答案:
B
答案解析:看跌期权赋予持有人在到期日或到期日前,以固定价格出售标的资产的权利。
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