题目
[单选题]已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，假设某投资者可以按无风险报酬率取得资金，将其自有资金200万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（ ）。
答案解析
答案：
A
答案解析：Q＝250/200＝1.25；总期望报酬率＝1.25×15%＋（1－1.25）×8%＝16.75%；总标准差＝1.25×20%＝25%。
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本题来源：第三节 风险与报酬
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拓展练习
第1题
[单选题]下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（ ）。（2013年）答案解析
答案：
C
答案解析：机会集曲线上的点包括有效组合和无效组合，选项A错误；机会集曲线上风险最小点是最小方差组合点，由于存在无效集，最小方差组合点与报酬率最低点不一致，选项B错误；两种证券报酬率的相关系数越大，机会集曲线弯曲程度越小，选项C正确；机会集曲线的弯曲程度主要取决于两种证券报酬率的相关系数，而不取决于两种证券报酬率的标准差的差异程度，选项D错误。
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第2题
[不定项选择题]只对某个行业或个别公司产生影响的风险包括（ ）。答案解析
答案：
B,C,D
答案解析：非系统风险（又称可分散风险或公司特有风险），是只对某个行业或个别公司产生影响的风险。市场风险是系统风险的另一种说法。
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第3题
[不定项选择题]A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，下列结论中正确的有（ ）。答案解析
答案：
A,B,C,D
答案解析：
投资组合的期望报酬率等于各项资产期望报酬率的加权平均数，所以投资组合的期望报酬率的影响因素只受投资比重和个别报酬率影响，当把资金100%投资于A证券时，组合期望报酬率最低为10%，当把资金100%投资于B证券时，组合期望报酬率最高为12%，选项A、B正确；题干指出有效边界与机会集重合，即机会集曲线上不存在无效投资组合，整个机会集曲线就是从最小方差组合点到最高报酬率点的有效集，也就是说在机会集上没有向左凸出的部分，所以当100%投资于B证券时，组合风险最大，组合标准差为18%，选项C正确；当100%投资于A证券时，组合风险最小，组合标准差为14%，选项D正确。
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第4题
[不定项选择题]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ）。（2013年）答案解析
答案：
A,D
答案解析：
贝塔系数度量的是投资组合的系统风险，选项A正确；标准差度量的是投资组合的全部风险，既包括非系统风险，也包括系统风险，选项B错误；以两种证券构成的投资组合，只有当两种证券的报酬率完全正相关（相关系数为 1），投资组合的标准差才等于组合中两种证券标准差的加权平均数，选项C错误；投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的加权平均数，选项D正确。
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第5题
[单选题]已知A、B两种证券期望报酬率的方差分别为1.44%和0.36%，两种证券期望报酬率的协方差为0.005，则两种证券期望报酬率之间的相关系数为（ ）。答案解析
答案：
D
答案解析：
A证券期望报酬率的标准差＝1.44%1/2＝12%，B证券期望报酬率的标准差＝0.36%1/2＝6%，协方差＝相关系数×12%×6%＝0.005，则相关系数＝0.005/（12%×6%）＝0.69，选项D正确。
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