本题来源：第三节 风险与报酬
点击去做题
拓展练习
第1题
[单选题]下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（ ）。（2013年）答案解析
答案：
C
答案解析：机会集曲线上的点包括有效组合和无效组合，选项A错误；机会集曲线上风险最小点是最小方差组合点，由于存在无效集，最小方差组合点与报酬率最低点不一致，选项B错误；两种证券报酬率的相关系数越大，机会集曲线弯曲程度越小，选项C正确；机会集曲线的弯曲程度主要取决于两种证券报酬率的相关系数，而不取决于两种证券报酬率的标准差的差异程度，选项D错误。
点此查看答案
第2题
[单选题]下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（ ）。答案解析
答案：
D
答案解析：证券投资组合不能消除系统风险，选项A错误；证券投资组合的风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关，选项B错误；最小方差组合是风险最小的组合，但是收益率不是最高的，选项C错误；随着投资组合中加入的证券数量逐渐增加，开始时抵消的非系统风险较多，以后会越来越少，当投资组合中的证券数量足够多时，可以抵消全部非系统风险，选项D正确。
点此查看答案
第3题
[单选题]下列关于证券市场线的表述不正确的是（ ）。答案解析
答案：
C
答案解析：证券市场线的横轴表示系统风险的程度，纵轴表示必要报酬率。证券市场线的斜率表示投资者的风险厌恶程度，证券市场线的纵截距表示无风险利率。
点此查看答案
第4题
[不定项选择题]影响某股票贝塔系数大小的因素有（ ）。（2017年）答案解析
答案：
A,B,D
答案解析：贝塔系数=该股票报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数×该股票报酬率的标准差/整个股票市场报酬率的标准差，选项A、B、D正确。
点此查看答案
第5题
[单选题]若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法正确的是（ ）。答案解析
答案：
C
答案解析：只要两项证券资产收益率的相关系数不是0，就说明两项资产的收益率之间存在相关性，选项A、B不正确；非系统风险可以被分散，系统风险不可以被分散，选项D不正确。
点此查看答案
