题目
[单选题]有一项以A股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为50元,半年后到期,目前期权价格为2元,若到期日A股票市价为51元。则卖出1份该看涨期权的净损益为( )。答案解析
答案:
C
答案解析:空头看涨期权净损益=-(51-50)+2=1(元)。
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本题来源:第二节 期权的概念、类型和投资策略(2024)
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拓展练习
第1题
[单选题]关于期权的基本概念,下列说法正确的是( )。答案解析
答案:
C
答案解析:期权出售人不一定拥有标的资产,期权是可以“卖空”的,选项A不正确; 期权赋予持有人做某件事的权利,但他不承担必须履行的义务,选项B不正确;执行价格是在期权合约中约定的、期权持有人据以购进或售出标的资产的固定价格,选项D不正确。
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第2题
[单选题]同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是( )。答案解析
答案:
A
答案解析:同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同,这是多头对敲,多头对敲策略适用于预计市场价格将发生剧烈变动,但不知道升高还是降低的情况。
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第3题
[组合题]某期权交易所2024年4月20日对ABC公司的期权报价如下:
到期日和执行价格 | 看涨期权价格 | 看跌期权价格 | |
7月 | 37元 | 3.8元 | 5.25元 |
要求:
答案解析
[要求1]
答案解析:
多头看涨期权到期日价值=45-37=8(元)
投资净损益=8-3.8=4.2(元)
[要求2]
答案解析:
空头看涨期权到期日价值=-8(元)
投资净损益=-8+3.8=-4.2(元)
[要求3]
答案解析:
多头看涨期权到期日价值=0(元)
投资净损益=0-3.8=-3.8(元)
[要求4]
答案解析:
空头看涨期权到期日价值=0(元)
投资净损益=3.8(元)
[要求5]
答案解析:
多头看跌期权到期日价值=37-30=7(元)
投资净损益=7-5.25=1.75(元)
[要求6]
答案解析:
空头看跌权到期日价值=-(37-30)=-7(元)
投资净损益=-7+5.25=-1.75(元)
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第5题
[单选题]看跌期权出售者收取期权费5元,售出1股执行价格为100元,1年后到期的ABC公司股票的看跌期权,如果1年后该股票的市场价格为70元,则出售该看跌期权的净损益为( )元。答案解析
答案:
C
答案解析:
由于1年后该股票的价格低于执行价格,看跌期权购买者会行权。
空头看跌期权到期日价值=70-100=-30(元)
空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值+期权价格=-30+5=-25(元)
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