题目
本题来源：第三节 风险与报酬
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答案解析
答案：
A,D
答案解析：
相关系数为+1时，不能分散任何风险；相关系数为0时，可以分散部分非系统风险；相关系数为-1时，能够抵消全部非系统风险；相关系数在0～1之间，随着正相关程度的提高，分散风险的程度逐渐减小；相关系数在0～-1之间，相关程度越低，分散风险的程度逐渐增大。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
C
答案解析：
总的期望报酬率 =16%×140/100+（ 1-140/100） ×6%=20%； 或者：总的期望报酬率 =（140×16%-40×6%）/100=20%。
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第2题
答案解析
答案：
D
答案解析：无风险报酬率不变，证券市场线在纵轴上的截距不变，即不会引起证券市场线向上或向下平行移动，选项A、B错误；当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，市场风险溢价降低，即证券市场线斜率下降，选项C错误、选项D正确。
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第3题
答案解析
答案：
A
答案解析：协方差＝0.5×0.2×0.4＝0.04。
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第4题
答案解析
答案：
B,C,D
答案解析：非系统风险（又称可分散风险或公司特有风险），是只对某个行业或个别公司产生影响的风险。市场风险是系统风险的另一种说法。
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第5题
答案解析
答案：
A,B,D
答案解析：贝塔系数=该股票报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数×该股票报酬率的标准差/整个股票市场报酬率的标准差，选项A、B、D正确。
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