题目
本题来源:第三节 风险与报酬
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答案解析
答案:
A,D
答案解析:
相关系数为+1时,不能分散任何风险;相关系数为0时,可以分散部分非系统风险;相关系数为-1时,能够抵消全部非系统风险;相关系数在0~1之间,随着正相关程度的提高,分散风险的程度逐渐减小;相关系数在0~-1之间,相关程度越低,分散风险的程度逐渐增大。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案:
C
答案解析:机会集曲线上的点包括有效组合和无效组合,选项A错误;机会集曲线上风险最小点是最小方差组合点,由于存在无效集,最小方差组合点与报酬率最低点不一致,选项B错误;两种证券报酬率的相关系数越大,机会集曲线弯曲程度越小,选项C正确;机会集曲线的弯曲程度主要取决于两种证券报酬率的相关系数,而不取决于两种证券报酬率的标准差的差异程度,选项D错误。
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第2题
答案解析
答案:
D
答案解析:无风险报酬率不变,证券市场线在纵轴上的截距不变,即不会引起证券市场线向上或向下平行移动,选项A、B错误;当投资者的风险厌恶感普遍减弱时,市场风险溢价降低,即证券市场线斜率下降,选项C错误、选项D正确。
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第3题
答案解析
答案:
B
答案解析:
期望报酬率=100%×0.2+20%×0.5-70%×0.3=9%;方差=(100%-9%)2×0.2+(20%-9%)2×0.5+(-70%-9%)2×0.3=0.3589;标准差=0.35891/2=0.5991;变异系数=0.5991/9%=6.66。
【注意】本题要求选择的是不正确的选项。
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第4题
答案解析
答案:
D
答案解析:
只要-1≤相关系数<1,就可分散风险,选项A错误;相关系数越趋近于1,风险分散效应越弱,选项B错误;相关系数越趋近于-1,风险分散效应越强,选项C错误。
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