题目
本题来源：第三节 风险与报酬
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答案解析
答案：
A,D
答案解析：
相关系数为+1时，不能分散任何风险；相关系数为0时，可以分散部分非系统风险；相关系数为-1时，能够抵消全部非系统风险；相关系数在0～1之间，随着正相关程度的提高，分散风险的程度逐渐减小；相关系数在0～-1之间，相关程度越低，分散风险的程度逐渐增大。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
D
答案解析：无风险报酬率不变，证券市场线在纵轴上的截距不变，即不会引起证券市场线向上或向下平行移动，选项A、B错误；当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，市场风险溢价降低，即证券市场线斜率下降，选项C错误、选项D正确。
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第2题
答案解析
答案：
A
答案解析：
在投资比例相等的情况下，当相关系数r12=1（完全正相关）时，投资组合不能分散任何风险：投资组合的标准差=A证券的标准差×A证券的投资比例+B证券的标准差×B证券的投资比例=18%×50%+30%×50%=24%。
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第3题
答案解析
答案：
B
答案解析：
贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险，包括系统风险和非系统风险。系统风险也称为市场风险，非系统风险也称为特有风险。选项B正确。
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第4题
答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：期望值反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险。在期望值相同的情况下，可以通过比较方差、标准差或者变异系数的大小来衡量风险，方差、标准差或者变异系数越大，风险越大；在期望值不同的情况下，只能通过比较变异系数的大小来衡量风险，变异系数越大，风险越大。
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第5题
答案解析
答案：
D
答案解析：
A证券期望报酬率的标准差＝1.44%1/2＝12%，B证券期望报酬率的标准差＝0.36%1/2＝6%，协方差＝相关系数×12%×6%＝0.005，则相关系数＝0.005/（12%×6%）＝0.69，选项D正确。
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