题目
本题来源：第三节 风险与报酬
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答案解析
答案：
A,D
答案解析：
相关系数为+1时，不能分散任何风险；相关系数为0时，可以分散部分非系统风险；相关系数为-1时，能够抵消全部非系统风险；相关系数在0～1之间，随着正相关程度的提高，分散风险的程度逐渐减小；相关系数在0～-1之间，相关程度越低，分散风险的程度逐渐增大。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
A
答案解析：协方差＝0.5×0.2×0.4＝0.04。
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第2题
答案解析
答案：
B
答案解析：影响投资组合期望报酬率的因素有单项证券的期望报酬率和单项证券在全部投资中的比重，选项B正确。
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第3题
答案解析
答案：
A
答案解析：
该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差＝0.6×0.8×0.4＝0.192，该股票的β系数＝0.6×（0.8/0.4）＝1.2，或者：该股票的β系数＝0.192/0.42＝1.2。
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第4题
答案解析
答案：
A,B,D
答案解析：
投资对象的风险具有客观性。例如，无论企业还是个人，投资于国库券其收益的不确定性较小，而投资于股票则收益的不确定性大得多。这种不确定性是客观存在的，不以投资者的意志为转移。但由于投资分散化可以降低风险，加之投资者是否去冒风险及冒多大风险，是可以选择的，是主观决定的。在什么时间、投资于什么样的资产，各投资多少，风险是不一样的，故投资者承担的风险可能会小于单项资产的风险。选项C不当选。
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第5题
答案解析
答案：
A,C,D
答案解析：资本市场线中，市场均衡点的确定独立于投资者的风险偏好，取决于各种可能风险组合的期望报酬率和标准差。而无风险报酬率会影响期望报酬率，选项 A、C、D正确，选项 B错误。
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