题目
本题来源：第三节 风险与报酬
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答案解析
答案：
A,D
答案解析：
相关系数为+1时，不能分散任何风险；相关系数为0时，可以分散部分非系统风险；相关系数为-1时，能够抵消全部非系统风险；相关系数在0～1之间，随着正相关程度的提高，分散风险的程度逐渐减小；相关系数在0～-1之间，相关程度越低，分散风险的程度逐渐增大。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
B
答案解析：影响投资组合期望报酬率的因素有单项证券的期望报酬率和单项证券在全部投资中的比重，选项B正确。
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第2题
答案解析
答案：
B
答案解析：投资组合理论认为不同股票的投资组合可以分散公司的特有风险，股票的种类越多，承担公司的特有风险就越小，但投资组合不能分散市场风险。因此，不管投资多样化有多充分，也不可能消除全部风险，即使购买的是全部股票的市场组合。选项B当选。
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第3题
答案解析
答案：
D
答案解析：
标准差仅适用于各投资方案期望值相同的情况进行风险比较，在期望值相同的情况下，标准差越大，风险越大；变异系数适用于各投资方案期望值相同或不同的情况进行风险比较，在期望值不同的情况下，变异系数越大，风险越大。
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第4题
答案解析
答案：
A,B,D
答案解析：
投资对象的风险具有客观性。例如，无论企业还是个人，投资于国库券其收益的不确定性较小，而投资于股票则收益的不确定性大得多。这种不确定性是客观存在的，不以投资者的意志为转移。但由于投资分散化可以降低风险，加之投资者是否去冒风险及冒多大风险，是可以选择的，是主观决定的。在什么时间、投资于什么样的资产，各投资多少，风险是不一样的，故投资者承担的风险可能会小于单项资产的风险。选项C不当选。
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第5题
答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：
最小方差组合是指在持有证券的各种组合中标准差最小的组合，两种资产组合标准差最小的组合一定在机会集上。选项A当选。机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小，相关系数越小，机会集曲线越向左弯曲。相关系数为-1（完全负相关）时，机会集曲线向左弯曲的程度最大，形成一条折线；相关系数为1（完全正相关）时，机会集是一条直线。选项B、C当选，选项D不当选。
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