题目
本题来源：第三节 风险与报酬
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答案解析
答案：
A,D
答案解析：
相关系数为+1时，不能分散任何风险；相关系数为0时，可以分散部分非系统风险；相关系数为-1时，能够抵消全部非系统风险；相关系数在0～1之间，随着正相关程度的提高，分散风险的程度逐渐减小；相关系数在0～-1之间，相关程度越低，分散风险的程度逐渐增大。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
A
答案解析：
如果两个方案的期望值相同，可以直接通过比较标准差的大小来衡量风险大小，标准差越大则风险越大，选项A正确。
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第2题
答案解析
答案：
D
答案解析：证券投资组合不能消除系统风险，选项A错误；证券投资组合的风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关，选项B错误；最小方差组合是风险最小的组合，但是收益率不是最高的，选项C错误；随着投资组合中加入的证券数量逐渐增加，开始时抵消的非系统风险较多，以后会越来越少，当投资组合中的证券数量足够多时，可以抵消全部非系统风险，选项D正确。
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第3题
答案解析
答案：
A
答案解析：非系统风险，是指发生于个别公司的特有事件造成的风险，选项B、C、D引起的风险均属于系统风险。
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第4题
答案解析
答案：
A
答案解析：
该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差＝0.6×0.8×0.4＝0.192，该股票的β系数＝0.6×（0.8/0.4）＝1.2，或者：该股票的β系数＝0.192/0.42＝1.2。
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第5题
答案解析
答案：
A,B,D
答案解析：
如图所示，由于A、B证券报酬率的机会集曲线向左侧凸出，风险分散化效应较强，会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合，选项C错误，选项A、B、D正确。
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