题目
本题来源：第三节 风险与报酬
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答案解析
答案：
A,D
答案解析：
相关系数为+1时，不能分散任何风险；相关系数为0时，可以分散部分非系统风险；相关系数为-1时，能够抵消全部非系统风险；相关系数在0～1之间，随着正相关程度的提高，分散风险的程度逐渐减小；相关系数在0～-1之间，相关程度越低，分散风险的程度逐渐增大。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
B
答案解析：
期望报酬率＝100%×0.2＋20%×0.5－70%×0.3＝9%；方差＝（100%－9%）2×0.2＋（20%－9%）2×0.5＋（－70%－9%）2×0.3＝0.3589；标准差＝0.35891/2＝0.5991；变异系数＝0.5991／9%＝6.66。
【注意】本题要求选择的是不正确的选项。
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第2题
答案解析
答案：
A
答案解析：协方差＝0.5×0.2×0.4＝0.04。
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第3题
答案解析
答案：
A
答案解析：
在投资比例相等的情况下，当相关系数r12=1（完全正相关）时，投资组合不能分散任何风险：投资组合的标准差=A证券的标准差×A证券的投资比例+B证券的标准差×B证券的投资比例=18%×50%+30%×50%=24%。
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第4题
答案解析
答案：
C
答案解析：证券市场线的横轴表示系统风险的程度，纵轴表示必要报酬率。证券市场线的斜率表示投资者的风险厌恶程度，证券市场线的纵截距表示无风险利率。
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第5题
答案解析
答案：
A,B,C,D
答案解析：
影响证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且也取决于证券之间的协方差，选项A正确；相关系数为1时，证券组合的风险等于各证券风险的加权平均数，-1≤相关系数＜1时，证券组合的风险小于各证券风险的加权平均数，因此持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险，选项B正确；资本市场线揭示出持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系，选项C正确；机会集曲线的横坐标是标准差，纵坐标是期望报酬率，反映不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，选项D正确。
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