题目
本题来源：第三节 风险与报酬
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答案解析
答案：
A,D
答案解析：
相关系数为+1时，不能分散任何风险；相关系数为0时，可以分散部分非系统风险；相关系数为-1时，能够抵消全部非系统风险；相关系数在0～1之间，随着正相关程度的提高，分散风险的程度逐渐减小；相关系数在0～-1之间，相关程度越低，分散风险的程度逐渐增大。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
C
答案解析：
总的期望报酬率 =16%×140/100+（ 1-140/100） ×6%=20%； 或者：总的期望报酬率 =（140×16%-40×6%）/100=20%。
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第3题
答案解析
答案：
B,C,D
答案解析：非系统风险（又称可分散风险或公司特有风险），是只对某个行业或个别公司产生影响的风险。市场风险是系统风险的另一种说法。
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第4题
答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：
最小方差组合是指在持有证券的各种组合中标准差最小的组合，两种资产组合标准差最小的组合一定在机会集上。选项A当选。机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小，相关系数越小，机会集曲线越向左弯曲。相关系数为-1（完全负相关）时，机会集曲线向左弯曲的程度最大，形成一条折线；相关系数为1（完全正相关）时，机会集是一条直线。选项B、C当选，选项D不当选。
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第5题
答案解析
答案：
A,C,D
答案解析：资本市场线上，总期望报酬率＝Q×风险组合的期望报酬率＋（1－Q）×无风险报酬率，总标准差＝Q×风险组合的标准差，则总期望报酬率=总标准差×（风险组合的期望报酬率－无风险报酬率）/风险组合的标准差+无风险报酬率。因此，资本市场线的斜率为（风险组合的期望报酬率－无风险报酬率）/风险组合的标准差，选项B不正确。
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