题目
本题来源：第三节 风险与报酬
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答案解析
答案：
A,D
答案解析：
相关系数为+1时，不能分散任何风险；相关系数为0时，可以分散部分非系统风险；相关系数为-1时，能够抵消全部非系统风险；相关系数在0～1之间，随着正相关程度的提高，分散风险的程度逐渐减小；相关系数在0～-1之间，相关程度越低，分散风险的程度逐渐增大。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
A
答案解析：协方差＝0.5×0.2×0.4＝0.04。
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第2题
答案解析
答案：
B
答案解析：影响投资组合期望报酬率的因素有单项证券的期望报酬率和单项证券在全部投资中的比重，选项B正确。
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第3题
答案解析
答案：
A,B,D
答案解析：
如图所示，由于A、B证券报酬率的机会集曲线向左侧凸出，风险分散化效应较强，会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合，选项C错误，选项A、B、D正确。
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第5题
答案解析
答案：
B,C
答案解析：β＝某种证券的报酬率与市场组合报酬率的相关系数×（该证券报酬率的标准差/市场组合报酬率的标准差），相关系数可能是负数，因此β值也可能为负数，选项A错误；β系数衡量系统风险，选项D错误。
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