题目
本题来源：第三节 风险与报酬
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答案解析
答案：
A,D
答案解析：
相关系数为+1时，不能分散任何风险；相关系数为0时，可以分散部分非系统风险；相关系数为-1时，能够抵消全部非系统风险；相关系数在0～1之间，随着正相关程度的提高，分散风险的程度逐渐减小；相关系数在0～-1之间，相关程度越低，分散风险的程度逐渐增大。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
B
答案解析：
贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险，包括系统风险和非系统风险。系统风险也称为市场风险，非系统风险也称为特有风险。选项B正确。
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第2题
答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：期望值反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险。在期望值相同的情况下，可以通过比较方差、标准差或者变异系数的大小来衡量风险，方差、标准差或者变异系数越大，风险越大；在期望值不同的情况下，只能通过比较变异系数的大小来衡量风险，变异系数越大，风险越大。
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第3题
答案解析
答案：
A,B,D
答案解析：
如图所示，由于A、B证券报酬率的机会集曲线向左侧凸出，风险分散化效应较强，会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合，选项C错误，选项A、B、D正确。
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第4题
答案解析
答案：
A,D
答案解析：
贝塔系数度量的是投资组合的系统风险，选项A正确；标准差度量的是投资组合的全部风险，既包括非系统风险，也包括系统风险，选项B错误；以两种证券构成的投资组合，只有当两种证券的报酬率完全正相关（相关系数为 1），投资组合的标准差才等于组合中两种证券标准差的加权平均数，选项C错误；投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的加权平均数，选项D正确。
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第5题
答案解析
答案：
A,B,C,D
答案解析：
影响证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且也取决于证券之间的协方差，选项A正确；相关系数为1时，证券组合的风险等于各证券风险的加权平均数，-1≤相关系数＜1时，证券组合的风险小于各证券风险的加权平均数，因此持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险，选项B正确；资本市场线揭示出持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系，选项C正确；机会集曲线的横坐标是标准差，纵坐标是期望报酬率，反映不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，选项D正确。
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