题目
本题来源：第三节 风险与报酬
点击去做题
答案解析
答案：
A,D
答案解析：
相关系数为+1时，不能分散任何风险；相关系数为0时，可以分散部分非系统风险；相关系数为-1时，能够抵消全部非系统风险；相关系数在0～1之间，随着正相关程度的提高，分散风险的程度逐渐减小；相关系数在0～-1之间，相关程度越低，分散风险的程度逐渐增大。
立即查看答案
拓展练习
第1题
答案解析
答案：
A,C,D
答案解析：方差、标准差、变异系数度量投资的总风险（包括系统风险和非系统风险），贝塔系数度量投资的系统风险。选项B错误。
点此查看答案
第2题
答案解析
答案：
B
答案解析：
期望报酬率＝100%×0.2＋20%×0.5－70%×0.3＝9%；方差＝（100%－9%）2×0.2＋（20%－9%）2×0.5＋（－70%－9%）2×0.3＝0.3589；标准差＝0.35891/2＝0.5991；变异系数＝0.5991／9%＝6.66。
【注意】本题要求选择的是不正确的选项。
点此查看答案
第3题
答案解析
答案：
B
答案解析：影响投资组合期望报酬率的因素有单项证券的期望报酬率和单项证券在全部投资中的比重，选项B正确。
点此查看答案
第4题
答案解析
答案：
A,C,D
答案解析：资本市场线中，市场均衡点的确定独立于投资者的风险偏好，取决于各种可能风险组合的期望报酬率和标准差。而无风险报酬率会影响期望报酬率，选项 A、C、D正确，选项 B错误。
点此查看答案
第5题
答案解析
答案：
A,B,D
答案解析：
个人的效用偏好与最佳风险资产组合相独立（或称相分离），所以投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度，选项A正确；个人的投资行为可分为两个阶段：先确定最佳风险资产组合，后考虑无风险资产和最佳风险资产组合的理想组合，选项B正确；个人对风险的态度仅影响借入或贷出的资金量，而不影响最佳风险资产组合，市场均衡点M是唯一的最佳市场组合，选项C不正确；当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于所有其他组合，选项D正确。
点此查看答案
全真模考・提前熟悉考试套路
正在参与
前往参与
分章练习・考点逐个突破
正在参与
前往练习
或Ctrl+D收藏本页