题目

[不定项选择题]对于两种资产组成的投资组合,下列关于相关系数的表述正确的有(  )。
  • A.相关系数为+1时,不能抵消任何风险
  • B.相关系数为0时,可以分散部分系统风险
  • C.相关系数在0~+1之间变动时,相关程度越低,分散风险的程度越小
  • D.相关系数在0~-1之间变动时,相关程度越低,分散风险的程度越大
本题来源:第三节 风险与报酬 点击去做题

答案解析

答案: A,D
答案解析:

相关系数为+1时,不能分散任何风险;相关系数为0时,可以分散部分非系统风险;相关系数为-1时,能够抵消全部非系统风险;相关系数在0~1之间,随着正相关程度的提高,分散风险的程度逐渐减小;相关系数在0~-1之间,相关程度越低,分散风险的程度逐渐增大。

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拓展练习

第1题
答案解析
答案: C
答案解析:

总的期望报酬率 =16%×140/100+( 1-140/100) ×6%=20%; 或者:总的期望报酬率 =(140×16%-40×6%)/100=20%。

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第2题
答案解析
答案: D
答案解析:无风险报酬率不变,证券市场线在纵轴上的截距不变,即不会引起证券市场线向上或向下平行移动,选项A、B错误;当投资者的风险厌恶感普遍减弱时,市场风险溢价降低,即证券市场线斜率下降,选项C错误、选项D正确。
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第3题
[单选题]下列各项中,属于影响投资组合期望报酬率的因素是(  )。
  • A.两种证券之间的相关系数
  • B.单项证券的期望报酬率
  • C.单项证券的标准差
  • D.单项证券的方差
答案解析
答案: B
答案解析:影响投资组合期望报酬率的因素有单项证券的期望报酬率和单项证券在全部投资中的比重,选项B正确。
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第4题
答案解析
答案: A
答案解析:

该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差=0.6×0.8×0.4=0.192,该股票的β系数=0.6×(0.8/0.4)=1.2,或者:该股票的β系数=0.192/0.421.2

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第5题
[不定项选择题]

下列关于方差、标准差与变异系数的说法中,正确的有(  )。  

  • A.标准差用于反映概率分布中各种可能结果偏离期望值的程度
  • B.如果各方案的期望值相同,标准差越大,风险越大
  • C.变异系数越大,方案的风险越大
  • D.在各方案期望值不同的情况下,应借助于方差衡量方案的风险程度
答案解析
答案: A,B,C
答案解析:在各方案期望值不同的情况下,应借助于变异系数衡量方案的风险程度。
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