只要-1≤相关系数＜1，就可分散风险，选项A错误；相关系数越趋近于1，风险分散效应越弱，选项B错误；相关系数越趋近于-1，风险分散效应越强，选项C错误。

如图所示，由于A、B证券报酬率的机会集曲线向左侧凸出，风险分散化效应较强，会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合，选项C错误，选项A、B、D正确。

影响证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且也取决于证券之间的协方差，选项A正确；相关系数为1时，证券组合的风险等于各证券风险的加权平均数，-1≤相关系数＜1时，证券组合的风险小于各证券风险的加权平均数，因此持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险，选项B正确；资本市场线揭示出持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系，选项C正确；机会集曲线的横坐标是标准差，纵坐标是期望报酬率，反映不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，选项D正确。