题目
本题来源：第三节 风险与报酬
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答案解析
答案：
A,D
答案解析：
相关系数为+1时，不能分散任何风险；相关系数为0时，可以分散部分非系统风险；相关系数为-1时，能够抵消全部非系统风险；相关系数在0～1之间，随着正相关程度的提高，分散风险的程度逐渐减小；相关系数在0～-1之间，相关程度越低，分散风险的程度逐渐增大。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
C
答案解析：机会集曲线上的点包括有效组合和无效组合，选项A错误；机会集曲线上风险最小点是最小方差组合点，由于存在无效集，最小方差组合点与报酬率最低点不一致，选项B错误；两种证券报酬率的相关系数越大，机会集曲线弯曲程度越小，选项C正确；机会集曲线的弯曲程度主要取决于两种证券报酬率的相关系数，而不取决于两种证券报酬率的标准差的差异程度，选项D错误。
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第2题
答案解析
答案：
A
答案解析：非系统风险，是指发生于个别公司的特有事件造成的风险，选项B、C、D引起的风险均属于系统风险。
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第3题
答案解析
答案：
A,B,D
答案解析：
如图所示，由于A、B证券报酬率的机会集曲线向左侧凸出，风险分散化效应较强，会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合，选项C错误，选项A、B、D正确。
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第4题
答案解析
答案：
B,C,D
答案解析：β系数的经济意义在于，它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。某一股票β值的大小反映了该股票报酬率波动与整个市场报酬率波动之间的相关性及程度。如果一项资产的β系数为0.8，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.8倍，选项A错误。
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第5题
答案解析
答案：
A,B,C,D
答案解析：
对于两种证券组成的投资组合，投资组合的标准差＝（A12σ12＋A22σ22＋2A1A2r12σ1σ2）1/2，等比例投资时，A1和A2均等于0.5。如果相关系数为－1，则σp＝｜A1σ1－A2σ2｜＝1%；如果相关系数为1，则σp＝A1σ1+A2σ2＝11%；如果相关系数为0，则σp＝（A12σ12＋A22σ22）1/2=7.81%。相关系数为1时，不能分散风险，此时组合标准差最大，σp为11%；相关系数为－1时，风险分散效果最好，此时组合标准差最小，σp为1%。
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