题目
本题来源：第三节 风险与报酬
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答案解析
答案：
A,D
答案解析：
相关系数为+1时，不能分散任何风险；相关系数为0时，可以分散部分非系统风险；相关系数为-1时，能够抵消全部非系统风险；相关系数在0～1之间，随着正相关程度的提高，分散风险的程度逐渐减小；相关系数在0～-1之间，相关程度越低，分散风险的程度逐渐增大。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
B
答案解析：
期望报酬率＝100%×0.2＋20%×0.5－70%×0.3＝9%；方差＝（100%－9%）2×0.2＋（20%－9%）2×0.5＋（－70%－9%）2×0.3＝0.3589；标准差＝0.35891/2＝0.5991；变异系数＝0.5991／9%＝6.66。
【注意】本题要求选择的是不正确的选项。
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第2题
答案解析
答案：
C
答案解析：个人的风险偏好与最佳风险资产组合相独立。投资者个人对风险的态度仅仅影响借入或贷出的资金量，而不影响最佳风险资产组合的确定。选项C当选。
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第3题
答案解析
答案：
A
答案解析：
在投资比例相等的情况下，当相关系数r12=1（完全正相关）时，投资组合不能分散任何风险：投资组合的标准差=A证券的标准差×A证券的投资比例+B证券的标准差×B证券的投资比例=18%×50%+30%×50%=24%。
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第4题
答案解析
答案：
B,C,D
答案解析：非系统风险（又称可分散风险或公司特有风险），是只对某个行业或个别公司产生影响的风险。市场风险是系统风险的另一种说法。
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第5题
答案解析
答案：
A,B,C,D
答案解析：
投资组合的期望报酬率等于各项资产期望报酬率的加权平均数，所以投资组合的期望报酬率的影响因素只受投资比重和个别报酬率影响，当把资金100%投资于A证券时，组合期望报酬率最低为10%，当把资金100%投资于B证券时，组合期望报酬率最高为12%，选项A、B正确；题干指出有效边界与机会集重合，即机会集曲线上不存在无效投资组合，整个机会集曲线就是从最小方差组合点到最高报酬率点的有效集，也就是说在机会集上没有向左凸出的部分，所以当100%投资于B证券时，组合风险最大，组合标准差为18%，选项C正确；当100%投资于A证券时，组合风险最小，组合标准差为14%，选项D正确。
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