题目
本题来源：第三节 风险与报酬
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答案解析
答案：
A,D
答案解析：
相关系数为+1时，不能分散任何风险；相关系数为0时，可以分散部分非系统风险；相关系数为-1时，能够抵消全部非系统风险；相关系数在0～1之间，随着正相关程度的提高，分散风险的程度逐渐减小；相关系数在0～-1之间，相关程度越低，分散风险的程度逐渐增大。
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拓展练习
第2题
答案解析
答案：
A,C,D
答案解析：当X和Y期望报酬率的相关系数是1时（即相关系数取最大值），两种证券组成的投资组合的标准差有最大值，即等于两种证券标准差的加权平均数，只要X和Y期望报酬率的相关系数小于1，两种证券组成的投资组合的标准差一定小于两种证券标准差的加权平均数。
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第3题
答案解析
答案：
B,C,D
答案解析：β系数的经济意义在于，它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。某一股票β值的大小反映了该股票报酬率波动与整个市场报酬率波动之间的相关性及程度。如果一项资产的β系数为0.8，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.8倍，选项A错误。
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第4题
答案解析
答案：
A,B
答案解析：
β系数=该股票报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数×该股票报酬率的标准差/整个股票市场报酬率的标准差，由于相关系数可以为负数，所以β系数也可以为负数，选项A正确；β系数反映的是证券的系统风险，选项B正确；根据资本资产定价模型：Ri=Rf+β×（Rm-Rf）可知，β系数不是影响证券报酬的唯一因素，选项C错误；投资组合的β系数等于被组合各证券β系数的加权平均数，选项D错误。
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第5题
答案解析
答案：
A,C,D
答案解析：资本市场线上，总期望报酬率＝Q×风险组合的期望报酬率＋（1－Q）×无风险报酬率，总标准差＝Q×风险组合的标准差，则总期望报酬率=总标准差×（风险组合的期望报酬率－无风险报酬率）/风险组合的标准差+无风险报酬率。因此，资本市场线的斜率为（风险组合的期望报酬率－无风险报酬率）/风险组合的标准差，选项B不正确。
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