最小方差组合是指在持有证券的各种组合中标准差最小的组合，两种资产组合标准差最小的组合一定在机会集上。选项A当选。机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小，相关系数越小，机会集曲线越向左弯曲。相关系数为-1（完全负相关）时，机会集曲线向左弯曲的程度最大，形成一条折线；相关系数为1（完全正相关）时，机会集是一条直线。选项B、C当选，选项D不当选。

影响证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且也取决于证券之间的协方差，选项A正确；相关系数为1时，证券组合的风险等于各证券风险的加权平均数，-1≤相关系数＜1时，证券组合的风险小于各证券风险的加权平均数，因此持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险，选项B正确；资本市场线揭示出持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系，选项C正确；机会集曲线的横坐标是标准差，纵坐标是期望报酬率，反映不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，选项D正确。