题目
[不定项选择题]在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（ ）。答案解析
答案：
A,B
答案解析：投资组合的β系数等于组合中所有单项资产的β系数按照其在组合中所占价值比重为权数计算的加权平均数。所以，投资组合的β系数受到组合中单项资产的β系数和各资产在投资组合中所占价值比重两个因素的影响。无风险收益率不影响特定投资组合的β系数。所以答案为A、B。
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本题来源：第二节 风险与收益
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拓展练习
第2题
[不定项选择题]下列各项中，不属于风险对冲的措施有（ ）。答案解析
答案：
A,C,D
答案解析：
选项A：属于风险规避；
选项B：属于风险对冲；
选项C：属于风险转移；
选项D：属于风险转移。
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第3题
[不定项选择题]按照资本资产定价模型，一项资产组合的必要报酬率与（ ）有关。答案解析
答案：
A,B
答案解析：
资本资产定价模型的方程式为：R=Rf+β(Rm-Rf)。可见某资产组合的必要收益率与市场风险溢价“Rm-Rf”，和该资产组合的β系数有关。资产组合的β系数是组合中所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在资产组合中所占的价值比例。
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第4题
[不定项选择题]资本资产定价模型的局限性包括（ ）。答案解析
答案：
B,C,D
答案解析：资本资产定价模型的局限性包括：（1）某些资产或企业的β值难以估计，特别是对一些缺乏历史数据的新兴行业；（2）由于经济的不确定性和不断变化，使得依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用必然要打折扣；（3）资本资产定价模型是建立在一系列假设之上的，其中一些假设与实际情况有较大偏差。资本资产定价模型考虑了系统风险，选项A错误。
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第5题
[不定项选择题]下列风险管理对策中，属于风险转移的有（ ）。答案解析
答案：
B,C
答案解析：
选项A：属于风险转换；
选项B：属于风险转移；
选项C：属于风险转移；
选项D：属于风险补偿。
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