题目
[不定项选择题]在下列各项中,能够影响特定投资组合β系数的有(  )。
  • A.该组合中所有单项资产在组合中所占价值比重
  • B.该组合中所有单项资产各自的β系数
  • C.市场投资组合的无风险收益率
  • D.该组合的无风险收益率
答案解析
答案: A,B
答案解析:投资组合的β系数等于组合中所有单项资产的β系数按照其在组合中所占价值比重为权数计算的加权平均数。所以,投资组合的β系数受到组合中单项资产的β系数和各资产在投资组合中所占价值比重两个因素的影响。无风险收益率不影响特定投资组合的β系数。所以答案为A、B。
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本题来源:第二节 风险与收益
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拓展练习
第1题
[不定项选择题]下列指标中,能够反映资产风险的有(  )。
  • A.方差
  • B.标准差
  • C.期望值
  • D.标准差率
答案解析
答案: A,B,D
答案解析:

期望值反映预计收益的平均化,不能直接用来衡量风险。选项A、B、D当选。

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第2题
[不定项选择题]下列各项中,不属于风险对冲的措施有(  )。
  • A.禁止各业务单位在金融市场上投机
  • B.使用多种外币进行结算
  • C.向保险公司投保
  • D.采取合营方式经营
答案解析
答案: A,C,D
答案解析:

选项A:属于风险规避;

选项B:属于风险对冲;

选项C:属于风险转移;

选项D:属于风险转移。

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第3题
[不定项选择题]下列表述中正确的有(  )。
  • A.影响组合风险的因素有组合中各资产的方差、投资比重和组合中各资产间的相关系数
  • B.投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成
  • C.系统性风险影响整个市场,非系统性风险只影响一个或少数公司,不会对整个市场产生太大影响
  • D.若两种资产的投资比例不变,单项资产的期望收益率不变,则不论两种资产之间的相关系数如何,其投资组合的总风险就不变
答案解析
答案: A,B,C
答案解析:

选项A正确:影响组合风险的因素有组合中各资产的方差、投资比重和组合中各资产间的相关系数;

选项B正确:投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成;

选项C正确:系统性风险影响整个市场,非系统性风险只影响一个或少数公司,不会对整个市场产生太大影响;

选项D错误:资产之间的相关系数会影响组合风险的大小。

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第4题
[不定项选择题]下列风险管理对策中,属于风险转移的有(  )。
  • A.通过放松交易客户信用标准增加应收账款
  • B.向保险公司投保
  • C.采取合营方式经营
  • D.计提风险准备金
答案解析
答案: B,C
答案解析:

选项A:属于风险转换;

选项B:属于风险转移;

选项C:属于风险转移;

选项D:属于风险补偿。

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第5题
[单选题]某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益指的是(  )。
  • A.实际收益率
  • B.预期收益率
  • C.必要收益率
  • D.风险收益率
答案解析
答案: D
答案解析:风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益。风险收益率衡量了投资者将资金从无风险资产转移到风险资产而要求得到的“额外补偿”。
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