题目
[判断题]战略上的多种经营属于风险管理对策中的风险转移。（ ）答案解析
答案：
B
答案解析：
战略上的多种经营属于风险管理对策中的风险对冲。风险转移是指企业通过合同将风险转移到第三方，企业对转移后的风险不再拥有所有权。转移风险不会降低其可能的严重程度，只是从一方移除后转移到另一方；风险对冲是指引入多个风险因素或承担多个风险，使得这些风险能互相冲抵。风险对冲不是针对单一风险，而是涉及风险组合。
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本题来源：第二节 风险与收益
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拓展练习
第2题
[不定项选择题]下列表述中正确的有（ ）。答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：
选项A正确：影响组合风险的因素有组合中各资产的方差、投资比重和组合中各资产间的相关系数；
选项B正确：投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成；
选项C正确：系统性风险影响整个市场，非系统性风险只影响一个或少数公司，不会对整个市场产生太大影响；
选项D错误：资产之间的相关系数会影响组合风险的大小。
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第3题
[不定项选择题]资本资产定价模型的局限性包括（ ）。答案解析
答案：
B,C,D
答案解析：资本资产定价模型的局限性包括：（1）某些资产或企业的β值难以估计，特别是对一些缺乏历史数据的新兴行业；（2）由于经济的不确定性和不断变化，使得依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用必然要打折扣；（3）资本资产定价模型是建立在一系列假设之上的，其中一些假设与实际情况有较大偏差。资本资产定价模型考虑了系统风险，选项A错误。
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第4题
[单选题]已知某股票的贝塔系数为0.45，无风险收益率为4%，市场组合的风险收益率为5%，则该股票的必要收益率为（ ）。答案解析
答案：
C
答案解析：
已知： 市场组合的风险收益率=5%， 所以： 该股票的必要收益率＝4%＋0.45×5%＝6.25%
请注意区分市场组合的收益率和市场组合的风险收益率。
【知识链接】
奇兵制胜2 第8页
资本资产定价模型
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第5题
[单选题]某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益指的是（ ）。答案解析
答案：
D
答案解析：风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益。风险收益率衡量了投资者将资金从无风险资产转移到风险资产而要求得到的“额外补偿”。
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