题目
[判断题]投资组合的期望收益率就是组合中各单项资产期望收益率的加权平均数，其权数等于各单项资产在整个投资组合总额中所占的价值比重。（ ）答案解析
答案：
A
答案解析：
证券资产组合的预期收益率是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，其权数为各种资产在组合中的价值比例。
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本题来源：第二节 风险与收益
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拓展练习
第1题
[不定项选择题]下列表述中正确的有（ ）。答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：
选项A正确：影响组合风险的因素有组合中各资产的方差、投资比重和组合中各资产间的相关系数；
选项B正确：投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成；
选项C正确：系统性风险影响整个市场，非系统性风险只影响一个或少数公司，不会对整个市场产生太大影响；
选项D错误：资产之间的相关系数会影响组合风险的大小。
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第2题
[不定项选择题]按照资本资产定价模型，一项资产组合的必要报酬率与（ ）有关。答案解析
答案：
A,B
答案解析：
资本资产定价模型的方程式为：R=Rf+β(Rm-Rf)。可见某资产组合的必要收益率与市场风险溢价“Rm-Rf”，和该资产组合的β系数有关。资产组合的β系数是组合中所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在资产组合中所占的价值比例。
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第3题
[不定项选择题]下列风险管理对策中，属于风险转移的有（ ）。答案解析
答案：
B,C
答案解析：
选项A：属于风险转换；
选项B：属于风险转移；
选项C：属于风险转移；
选项D：属于风险补偿。
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第4题
[不定项选择题]在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（ ）。答案解析
答案：
A,B
答案解析：投资组合的β系数等于组合中所有单项资产的β系数按照其在组合中所占价值比重为权数计算的加权平均数。所以，投资组合的β系数受到组合中单项资产的β系数和各资产在投资组合中所占价值比重两个因素的影响。无风险收益率不影响特定投资组合的β系数。所以答案为A、B。
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第5题
[单选题]已知某股票的贝塔系数为0.45，无风险收益率为4%，市场组合的风险收益率为5%，则该股票的必要收益率为（ ）。答案解析
答案：
C
答案解析：
已知： 市场组合的风险收益率=5%， 所以： 该股票的必要收益率＝4%＋0.45×5%＝6.25%
请注意区分市场组合的收益率和市场组合的风险收益率。
【知识链接】
奇兵制胜2 第8页
资本资产定价模型
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